حاسبة حجم المركز

تحديد حجم المركز يجيب عن السؤال الوحيد الذي تتحكم فيه بالكامل قبل الصفقة: كم تخسر إذا كنت مخطئا. ثبت هذا الرقم أولا كنسبة مئوية من الحساب، وسيتحدد حجم اللوت تلقائيا من العملية الحسابية. بهذه الطريقة، يعني الوقف الواسع تلقائيا مركزا أصغر، والوقف الضيق مركزا أكبر، بحيث تخاطر كل صفقة بالنسبة نفسها من الحساب بغض النظر عن الأداة أو الإطار الزمني.

البديل، أي اختيار حجم اللوت أولا والأمل في أن يكون الوقف قابلا للتحمل، هو الطريق إلى تدمير الحسابات: فاللوت 1.00 نفسه الذي يعد متحفظا على EUR/USD يصبح شديد العدوانية على الذهب، لأن أحجام العقود والتقلبات تختلف بمقدار عشرة أضعاف بين الأدوات.

اللوتات = (الرصيد × نسبة المخاطرة%) ÷ (مسافة الوقف × حجم العقد × سعر التحويل)

حيث تكون مسافة الوقف بوحدات السعر (عدد النقاط × حجم النقطة، أو |الدخول − الوقف|)، وحجم العقد هو عدد الوحدات لكل 1.00 لوت، وسعر التحويل يحول عملة التسعير الخاصة بالأداة إلى عملة حسابك (ويساوي 1 عندما تكونان متطابقتين أصلا).

مثال عملي

حساب بقيمة $10,000 يخاطر بنسبة 1% على EUR/USD مع وقف خسارة بمقدار 20 نقطة. حد المخاطرة: $100. اللوت القياسي الواحد يساوي 100,000 EUR، والنقطة تساوي 0.0001، وبالتالي فإن وقفا بمقدار 20 نقطة على لوت واحد يخسر 20 × 0.0001 × 100,000 = $200. عملة التسعير هي USD أصلا، فلا حاجة إلى تحويل:

اللوتات = $100 ÷ $200 = 0.50 لوت (50,000 EUR)

الحساب نفسه والنسبة 1% نفسها، لكن على الذهب مع وقف بمقدار $5.00: اللوت الواحد يساوي 100 أونصة، فيخسر الوقف على لوت واحد 5.00 × 100 = $500، ويكون المركز $100 ÷ $500 = 0.20 لوت. المخاطرة نفسها، لكن رقم اللوت مختلف تماما، وهذا هو جوهر الفكرة.

أين تخطئ الحاسبات الأخرى

الخطأ الكلاسيكي هو افتراض أن كل أداة تعمل مثل الفوركس. عقود فروقات المؤشرات هي حقل الألغام: بحسب الوسيط، قد يساوي لوت NAS100 الواحد $1 أو $5 أو $10 أو $20 لكل نقطة، أي فارق يبلغ 20 ضعفا في النتائج من مدخلات متطابقة. والنفط ينقسم بين لوتات عقود فروقات من 100 برميل وعقود آجلة من 1,000 برميل. هذه الحاسبة تأتي بإعدادات افتراضية معقولة، وتنبهك عند كل أداة يختلف فيها الوسطاء فعليا، وتتيح لك ضبط حجم العقد الدقيق من مواصفات وسيطك، لأن أداة تحديد حجم المركز التي تخمن بصمت أسوأ من عدم وجودها.

السبب في أن أداة واحدة يمكنها تحديد حجم صفقة EUR/USD وصفقة ذهب وصفقة بيتكوين وصفقة DAX هو أن رقما واحدا فقط يتغير بينها: حجم العقد، أي الوحدات التي يتحكم بها لوت واحد. حسابات المخاطرة متطابقة تماما. اختر الأداة المالية وستحمل الحاسبة العرف الذي يستخدمه معظم الوسطاء، 100,000 وحدة للوت فوركس قياسي، 100 أونصة للذهب، عملة واحدة للعملات الرقمية الفورية، وحدة مؤشر واحدة لمؤشر نقدي، وأنت تؤكد هذه القيمة أو تستبدلها وفق مواصفات وسيطك. كل ما يترتب على ذلك بعد، قيمة النقطة أو البيب ورقم اللوت النهائي، ينبع من هذا الحقل الواحد.

ما يوقع الناس في الخطأ هو أن النتيجة تصل بوحدة مختلفة في كل سوق، وكلمة "لوت" تغير معناها بهدوء. في الفوركس هي لوتات من 100,000. في الذهب هي لوتات من 100 أونصة. في العملات الرقمية الفورية، يفضل معظم الناس التحديد بالعملة أو بالدولار بدلا من اللوت، فاضبط حجم العقد على 1 واقرأ النتيجة كعدد وحدات BTC أو ETH. في العقود الآجلة، "اللوت" الواحد هو عقد واحد تحدده البورصة، مثل MES أو MNQ، بمضاعِف ثابت لكل نقطة. الحاسبة تحدد حجم الأربعة جميعا؛ كل ما عليك معرفته هو الوحدة التي تقرأها.

تحديد الوقف انطلاقا من ATR

يضبط كثير من المتداولين الوقف كمضاعِف لمتوسط المدى الحقيقي (ATR) من نقطة الدخول بدلا من رقم مستدير، بحيث يتكيف الوقف مع التقلب الحالي. هذا لا يحتاج إلى حاسبة منفصلة: اقرأ ATR الأداة من الرسم البياني، اضربه في المعامل الذي تختاره (1.5x و2x شائعان)، وأدخل الناتج هنا كمسافة للوقف. عندئذ ينتج عن ATR أوسع مركز أصغر تلقائيا، وهو بالضبط السلوك الذي تريده، إذ يحصل السوق المتقلب على حجم أقل لنفس مستوى مخاطرة الحساب. المعادلة لا تهتم بكيفية وصولك إلى مسافة الوقف؛ فـATR فقط يحدد الرقم الذي تكتبه.