Calculadora de Tamanho de Posição

O dimensionamento de posição responde à única pergunta que você controla totalmente antes de uma operação: quanto você perde se estiver errado. Fixe esse número primeiro, como percentual da conta, e o tamanho do lote sai naturalmente da aritmética. Dimensionado assim, um stop largo significa automaticamente uma posição menor e um stop curto uma posição maior, de modo que cada operação arrisca a mesma fração da conta, independentemente do instrumento ou do tempo gráfico.

A alternativa, escolher primeiro um tamanho de lote e torcer para o stop ser suportável, é como as contas morrem: o mesmo 1.00 lote que é conservador em EUR/USD é extremamente agressivo no ouro, porque tamanhos de contrato e volatilidade diferem em uma ordem de grandeza entre instrumentos.

lotes = (saldo × risco%) ÷ (distância do stop × tamanho do contrato × taxa de conversão)

onde a distância do stop está em unidades de preço (pips × tamanho do pip, ou |entrada − stop|), o tamanho do contrato são as unidades por 1.00 lote, e a taxa de conversão transforma a moeda de cotação do instrumento na moeda da sua conta (ela é 1 quando as duas já coincidem).

Um exemplo prático

Uma conta de $10,000 arrisca 1% em EUR/USD com um stop de 20 pips. Orçamento de risco: $100. Um lote padrão são 100,000 EUR, e um pip é 0.0001, então um stop de 20 pips em um lote perde 20 × 0.0001 × 100,000 = $200. A moeda de cotação já é USD, então não há conversão:

lotes = $100 ÷ $200 = 0.50 lote (50,000 EUR)

Mesma conta, mesmo 1%, mas no ouro com um stop de $5.00: um lote são 100 oz, então o stop em um lote perde 5.00 × 100 = $500, e a posição é $100 ÷ $500 = 0.20 lote. Mesmo risco, número de lotes bem diferente, e esse é exatamente o ponto.

Onde outras calculadoras erram

A falha clássica é presumir que todo instrumento funciona como forex. CFDs de índices são o campo minado: dependendo da corretora, um lote de NAS100 pode valer $1, $5, $10 ou $20 por ponto, uma variação de 20x nos resultados a partir de entradas idênticas. O petróleo se divide entre lotes de CFD de 100 barris e futuros de 1,000 barris. Esta calculadora traz padrões sensatos, sinaliza cada instrumento em que as corretoras realmente divergem e permite definir o tamanho exato do contrato a partir da especificação da sua corretora, porque uma ferramenta de tamanho de posição que chuta em silêncio é pior do que nenhuma.

A razão pela qual uma única ferramenta consegue dimensionar uma operação em EUR/USD, uma operação em ouro, uma operação em Bitcoin e uma operação no DAX é que apenas um número muda entre elas: o tamanho do contrato, as unidades que um lote controla. A matemática do risco é idêntica. Escolha o instrumento e a calculadora carrega a convenção que a maioria das corretoras usa, 100,000 unidades para um lote padrão de forex, 100 onças para o ouro, uma moeda para cripto à vista, uma unidade de índice para um índice à vista, e você confirma ou sobrescreve esse valor conforme a especificação da sua corretora. Tudo o que vem depois, o valor do pip ou do ponto e o número final de lotes, decorre desse único campo.

O que costuma confundir é que o resultado chega em uma unidade diferente por mercado, e a palavra "lotes" muda de sentido silenciosamente. No forex são lotes de 100,000. No ouro são lotes de 100 onças. Em cripto à vista, a maioria dimensiona em moedas ou em dólares em vez de lotes, então defina o tamanho do contrato como 1 e leia o resultado como o número de BTC ou ETH. Em futuros, um "lote" é um contrato definido pela bolsa, um MES ou um MNQ, com um multiplicador fixo por ponto. A calculadora dimensiona os quatro; você só precisa saber qual unidade está lendo.

Dimensionando o stop a partir do ATR

Muitos traders definem o stop como um múltiplo do Average True Range (ATR) a partir da entrada, em vez de um número redondo, de modo que o stop se ajusta à volatilidade atual. Isso não exige uma calculadora separada: leia o ATR do instrumento no seu gráfico, multiplique pelo fator escolhido (1.5x e 2x são comuns) e insira o resultado aqui como distância do stop. Um ATR mais largo produz, por si só, uma posição menor, que é exatamente o comportamento desejado: um mercado volátil recebe menos tamanho para o mesmo risco de conta. A fórmula é indiferente a como você chegou à distância do stop; o ATR apenas decide o número que você digita.