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Calculateur de taille de position

Déterminez exactement combien de lots trader à partir de la taille de votre compte, de votre pourcentage de risque et de votre stop-loss, sur le forex, l'or, le pétrole, les indices et les cryptomonnaies, dans votre propre devise de compte.

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Stop-loss exprimé en
Paramètres du contrat (à aligner sur votre courtier)

 

Montant à risque
-
Unités / quantité
-
Valeur du pip (par lot)
-

Pourquoi dimensionner selon le risque, et non au ressenti

Le dimensionnement de position répond à la seule question que vous contrôlez entièrement avant un trade : combien vous perdez si vous avez tort. Fixez d'abord ce montant, en pourcentage du compte, et la taille en lots découle de l'arithmétique. Dimensionné ainsi, un stop large signifie automatiquement une position plus petite et un stop serré une position plus grande, de sorte que chaque trade risque la même fraction du compte, quel que soit l'instrument ou l'horizon de temps.

L'alternative, choisir d'abord une taille en lots en espérant que le stop soit supportable, est la façon dont les comptes meurent : le même lot de 1.00 qui est prudent sur EUR/USD est extrêmement agressif sur l'or, car les tailles de contrat et la volatilité diffèrent d'un ordre de grandeur entre les instruments.

La formule

lots = (solde × risque%) ÷ (distance du stop × taille du contrat × taux de conversion)

où la distance du stop est en unités de prix (pips × taille du pip, ou |entrée − stop|), la taille du contrat correspond aux unités par lot de 1.00, et le taux de conversion convertit la devise de cotation de l'instrument dans votre devise de compte (il vaut 1 quand elles coïncident déjà).

Un exemple chiffré

Un compte de $10,000 risque 1% sur EUR/USD avec un stop de 20 pips. Budget de risque : $100. Un lot standard vaut 100,000 EUR et un pip vaut 0.0001, donc un stop de 20 pips sur un lot fait perdre 20 × 0.0001 × 100,000 = $200. La devise de cotation est déjà l'USD, donc pas de conversion :

lots = $100 ÷ $200 = 0.50 lot (50,000 EUR)

Même compte, même 1%, mais sur l'or avec un stop de $5.00 : un lot vaut 100 oz, donc le stop sur un lot fait perdre 5.00 × 100 = $500, et la position est de $100 ÷ $500 = 0.20 lot. Même risque, nombre de lots très différent, et c'est précisément tout l'intérêt.

Là où les autres calculateurs se trompent

L'erreur classique consiste à supposer que chaque instrument fonctionne comme le forex. Les CFD sur indices sont le champ de mines : selon le courtier, un lot NAS100 peut valoir $1, $5, $10 ou $20 par point, soit un écart de 20x dans les résultats pour des entrées identiques. Le pétrole se partage entre lots CFD de 100 barils et contrats à terme de 1,000 barils. Ce calculateur propose des valeurs par défaut raisonnables, signale chaque instrument où les courtiers diffèrent réellement, et vous laisse saisir la taille de contrat exacte tirée de la spécification de votre courtier, car un outil de dimensionnement qui devine en silence est pire que pas d'outil du tout.

Un seul calculateur pour le forex, l'or, les cryptomonnaies et les CFD sur indices

La raison pour laquelle un seul outil peut dimensionner un trade EUR/USD, un trade sur l'or, un trade sur le Bitcoin et un trade sur le DAX est qu'un seul chiffre change entre eux : la taille du contrat, c'est-à-dire les unités que contrôle un lot. Le calcul du risque est identique. Choisissez l'instrument et le calculateur charge la convention utilisée par la plupart des courtiers, 100,000 unités pour un lot forex standard, 100 onces pour l'or, une pièce pour les cryptomonnaies au comptant, une unité d'indice pour un indice cash, et vous la confirmez ou la remplacez selon la spécification de votre courtier. Tout ce qui suit, la valeur du pip ou du point et le nombre final de lots, découle de ce seul champ.

Ce qui piège les traders, c'est que le résultat arrive dans une unité différente selon le marché, et le mot « lots » change discrètement de sens. Sur le forex, ce sont des lots de 100,000. Sur l'or, des lots de 100 onces. Sur les cryptomonnaies au comptant, la plupart des traders dimensionnent en pièces ou en dollars plutôt qu'en lots, donc réglez la taille du contrat sur 1 et lisez le résultat comme un nombre de BTC ou d'ETH. Sur les futures, un « lot » est un contrat défini par la bourse, un MES ou un MNQ, avec un multiplicateur fixe par point. Le calculateur dimensionne les quatre ; vous n'avez qu'à savoir quelle unité vous lisez.

Dimensionner le stop à partir de l'ATR

De nombreux traders placent le stop à un multiple de l'Average True Range (ATR) depuis l'entrée plutôt qu'à un chiffre rond, afin que le stop s'ajuste à la volatilité du moment. Cela ne nécessite pas de calculateur séparé : relevez l'ATR de l'instrument sur votre graphique, multipliez-le par le facteur choisi (1.5x et 2x sont courants), et saisissez le résultat ici comme distance du stop. Un ATR plus large produit alors, de lui-même, une position plus petite, ce qui est exactement le comportement recherché : un marché volatil reçoit une taille plus faible pour le même risque de compte. La formule est indifférente à la façon dont vous avez obtenu la distance du stop ; l'ATR décide simplement du chiffre que vous saisissez.

Questions fréquentes

Quel pourcentage de mon compte devrais-je risquer par trade ?
La plupart des écrits sur la gestion du risque convergent vers 1% à 2% par trade, 0.5% étant courant chez les traders débutants. L'intérêt d'une fraction fixe est la survie : à 1% de risque, même dix pertes consécutives limitent le drawdown du compte à moins de 10%, ce qui reste récupérable. Ce calculateur applique le pourcentage de votre choix ; il n'en recommande aucun.
Pourquoi le calculateur demande-t-il ma devise de compte ?
Parce qu'un stop-loss se déclenche dans la devise de cotation de l'instrument, pas nécessairement dans la vôtre. Si un compte libellé en EUR trade l'USD/JPY, la perte tombe en yens et doit être convertie en euros avant de pouvoir être comparée à votre budget de risque. Le calculateur applique un taux de référence BCE daté pour cette conversion et vous laisse le remplacer par le taux de votre courtier.
Pourquoi le résultat de mon courtier est-il légèrement différent ?
Trois raisons habituelles : votre courtier utilise un taux de conversion en temps réel alors que cet outil applique par défaut le taux de référence quotidien de la BCE ; la taille de contrat de votre courtier pour les métaux, le pétrole, les indices ou les cryptomonnaies diffère de la valeur par défaut ici (modifiez-la dans les paramètres du contrat) ; ou votre courtier arrondit les tailles de lot selon son propre pas, typiquement 0.01 lot. Au-delà, les écarts méritent d'être signalés au courtier.
Cela fonctionne-t-il pour les contrats à terme ?
Partiellement. Le calcul est identique, mais les contrats à terme ont des tailles fixes définies par la bourse (un contrat CL sur le brut vaut 1,000 barils, un contrat MES vaut $5 par point d'indice). Réglez le champ taille du contrat sur la spécification de votre contrat et considérez les "lots" comme le nombre de contrats. Un calculateur dédié aux futures avec les valeurs de tick par contrat est prévu sur la feuille de route.
L'effet de levier change-t-il la taille de ma position ?
Non, et c'est l'erreur la plus courante dans le dimensionnement crypto et CFD. La taille de la position est déterminée uniquement par votre risque et la distance du stop, c'est-à-dire ce que vous perdez si le stop est touché. L'effet de levier détermine seulement la marge que le courtier immobilise pour détenir cette position, pas la taille qu'elle devrait avoir. Un trade sur l'or de 0.20 lot reste un trade de 0.20 lot, que le compte soit en 1:10 ou en 1:500 ; un effet de levier plus élevé immobilise simplement moins de marge pour le même trade. Dimensionnez d'abord selon le risque, puis vérifiez que la marge requise par la position convient à votre compte, ce à quoi sert un calculateur de marge.
Existe-t-il une application à télécharger, ou cela fonctionne-t-il dans Excel ou MT5 ?
Vous n'en avez pas besoin. C'est un outil gratuit dans le navigateur qui se comporte de la même façon sur mobile et sur ordinateur, sans rien à installer. Pour réutiliser une configuration, le bouton « copier le lien » encode vos données dans une URL que vous pouvez mettre en favori ou partager, ce qui remplit le rôle d'une feuille de calcul enregistrée sans en avoir une. Le même calcul peut exister dans une feuille Excel ou un script MT5, mais leur intérêt réside dans l'automatisation, pas dans un résultat différent ; la formule ci-dessus résume tout.

Method and limitations

Le calcul est de l'arithmétique pure sur vos entrées : budget de risque = solde × risque%, perte par lot = distance du stop × taille du contrat (convertie dans votre devise de compte), position = budget de risque ÷ perte par lot. Rien n'est estimé ni modélisé.

Limites à connaître : le résultat ignore le spread, les commissions, le slippage et le swap, qui alourdissent tous le coût réel d'un trade perdant ; considérez-le donc comme un plafond, pas comme une cible. La conversion de devises repose par défaut sur un taux de référence BCE publié une fois par jour plutôt que sur une cotation en temps réel. Les tailles de contrat par défaut suivent les conventions courantes du trading de détail et votre courtier peut différer, raison pour laquelle le champ est modifiable et signalé par instrument. Les courtiers arrondissent aussi les tailles de lot à leur propre pas minimum.

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