Calcolatore della Dimensione della Posizione

Il dimensionamento della posizione risponde all'unica domanda che controlli pienamente prima di un'operazione: quanto perdi se hai torto. Fissa prima quel numero, come percentuale del conto, e la dimensione in lotti emerge dall'aritmetica. Dimensionando in questo modo, uno stop ampio significa automaticamente una posizione più piccola e uno stop stretto una più grande, così ogni operazione rischia la stessa frazione del conto indipendentemente dallo strumento o dall'orizzonte temporale.

L'alternativa, scegliere prima una dimensione in lotti e sperare che lo stop sia sostenibile, è il modo in cui i conti muoiono: lo stesso 1.00 lotto che è prudente su EUR/USD è estremamente aggressivo sull'oro, perché dimensioni contrattuali e volatilità differiscono di un ordine di grandezza tra gli strumenti.

lotti = (saldo × rischio%) ÷ (distanza dello stop × dimensione del contratto × tasso di conversione)

dove la distanza dello stop è in unità di prezzo (pip × dimensione del pip, oppure |entrata − stop|), la dimensione del contratto è il numero di unità per 1.00 lotto, e il tasso di conversione trasforma la valuta di quotazione dello strumento nella valuta del tuo conto (vale 1 quando coincidono già).

Un esempio pratico

Un conto da $10,000 rischia l'1% su EUR/USD con uno stop di 20 pip. Budget di rischio: $100. Un lotto standard è 100,000 EUR e un pip vale 0.0001, quindi uno stop di 20 pip su un lotto perde 20 × 0.0001 × 100,000 = $200. La valuta di quotazione è già USD, quindi nessuna conversione:

lotti = $100 ÷ $200 = 0.50 lotti (50,000 EUR)

Stesso conto, stesso 1%, ma sull'oro con uno stop di $5.00: un lotto è 100 once, quindi lo stop su un lotto perde 5.00 × 100 = $500, e la posizione è $100 ÷ $500 = 0.20 lotti. Stesso rischio, numero di lotti molto diverso, ed è proprio questo il punto.

Dove sbagliano gli altri calcolatori

L'errore classico è presumere che ogni strumento funzioni come il forex. I CFD sugli indici sono il campo minato: a seconda del broker, un lotto di NAS100 può valere $1, $5, $10 o $20 per punto, uno scarto di 20 volte nei risultati a parità di input. Il petrolio si divide tra lotti CFD da 100 barili e future da 1,000 barili. Questo calcolatore propone valori predefiniti sensati, segnala ogni strumento in cui i broker differiscono davvero, e ti consente di impostare l'esatta dimensione del contratto dalle specifiche del tuo broker, perché uno strumento di dimensionamento che tira a indovinare in silenzio è peggio di niente.

Il motivo per cui un solo strumento può dimensionare un'operazione su EUR/USD, un'operazione sull'oro, un'operazione sul Bitcoin e un'operazione sul DAX è che tra loro cambia un solo numero: la dimensione del contratto, cioè le unità controllate da un lotto. La matematica del rischio è identica. Scegli lo strumento e il calcolatore carica la convenzione usata dalla maggior parte dei broker, 100,000 unità per un lotto forex standard, 100 once per l'oro, una moneta per le criptovalute spot, un'unità indice per un indice cash, e tu la confermi o la sovrascrivi in base alle specifiche del tuo broker. Tutto ciò che segue, il valore del pip o del punto e il numero finale di lotti, deriva da quel singolo campo.

Ciò che trae in inganno è che il risultato arriva in un'unità diversa per ogni mercato, e la parola "lotti" cambia silenziosamente significato. Nel forex sono lotti da 100,000. Nell'oro sono lotti da 100 once. Nelle criptovalute spot la maggior parte dimensiona in monete o in dollari anziché in lotti, quindi imposta la dimensione del contratto a 1 e leggi il risultato come numero di BTC o ETH. Nei future, un "lotto" è un contratto definito dalla borsa, un MES o un MNQ, con un moltiplicatore fisso per punto. Il calcolatore dimensiona tutti e quattro; devi solo sapere quale unità stai leggendo.

Dimensionare lo stop dall'ATR

Molti trader impostano lo stop come multiplo dell'Average True Range (ATR) dall'entrata anziché come numero tondo, così lo stop si adatta alla volatilità corrente. Non serve un calcolatore separato: leggi l'ATR dello strumento sul tuo grafico, moltiplicalo per il fattore scelto (1.5x e 2x sono comuni), e inserisci qui il risultato come distanza dello stop. Un ATR più ampio produce così, da solo, una posizione più piccola, esattamente il comportamento desiderato: un mercato volatile riceve una dimensione minore a parità di rischio del conto. La formula è indifferente al modo in cui sei arrivato alla distanza dello stop; l'ATR decide solo il numero che digiti.