Kereskedési napló

Mi a kereskedési napló, és mit rögzít egy jó

A kereskedési napló annak a nyilvántartása, hogy miért kötöttél egy üzletet, nem csak az, hogy megkötötted. A brókered már tárolja a mit: a kötési árat, a méretet, az időt. Fogalma sincs róla, hogy azért léptél be, mert egy szint a negyedik retesztnél tört, vagy hogy azért duplázta meg a méretet, mert az utolsó két stratégia bevált, és jó érzésed volt. Ez az ok az egyetlen rész, amit érdemes tanulmányozni, és ez az a rész, amit a bróker kimutatás eldob.

Egy jó kereskedési napló tehát három réteget rögzít. Először a mechanikát: dátum, instrumentum, irány, belépő, kilépő, méret, és a stop, amit az üzlet élővé válása előtt beállítottál. Aztán a kontextust: a stratégia, amit kereskedtél, a szekció, amiben voltál, egy jegyzet arról, amit ténylegesen láttál. Aztán ezekből a számokat, amelyek megmondják, működik-e bármi is ebből, amit a napló számol ki neked, ahelyett hogy hajnali kettőkor fejben kellene aritmetikázd.

A mechanika és a számok ugyanazok, bármit is kereskedsz. A day trading napló, a forex kereskedési napló és a kripto kereskedési napló az instrumentumokban és az órákban különbözik, nem a matematikában: belépő mínusz kilépő, szorozva mérettel, szorozva iránnyal, mínusz díjak, ez a nyereséged és veszteséged, akár EURUSD, akár ES, akár BTC a szimbólum. Ez mindhármat kezeli. Jelölj meg egy scalp-et a londoni nyitáson, egy swinget aranyon és egy perpet egy vasárnap este, és mind ugyanabba a nyilvántartásba és ugyanazokba a statisztikákba kerülnek.

A stop az a mező, amit a legtöbb napló kihagy, és amelyik a legtöbb munkát végzi. Vele minden üzlet kap egy R-szorzót: az eredményed a ténylegesen kockáztatott összeg egységeiben mérve. Egy üzlet, amely kétszer annyit hozott, mint amennyit kockáztattál elveszíteni, +2R, és a +2R ugyanazt jelenti, akár ötven dollárt kockáztattál, akár ötezret. Rögzített stop nélkül nincs kockázati szám és nincs R, így az üzlet továbbra is beleszámít a nyereségedbe és veszteségedbe és a nyerési arányodba, de kimarad az R-statisztikákból ahelyett, hogy kitalált kockázatot kapna. Rögzítsd a stopot. Ez a különbség a napló és az eszköz között.

Ebből semmi nem számít, ha soha nem nézed meg, ami a valódi oka annak, hogy a legtöbb napló három hét után elhal egy táblázatban. Az üzlet leírásának a lényege nem maga az írás. Az, hogy egy hónappal később a nyilvántartás elmond neked valamit, amit a pillanatban nem éreztél: hogy az egyik stratégia viszi az egész számlát, egy másik pedig csendben vérzik, hogy a keddi üzleteid egy adó, amit folyamatosan fizetsz, hogy a méret, amit egy nyerő sorozat után hozzáadsz, pontosan ott van, ahol a kár keletkezik. Ebből semmit nem látsz egy bróker kimutatásból, mert a kimutatás nem tudja, miért. A napló tudja, mert te elmondtad neki.

Ingyenes, csillag nélkül

Ez egy ingyenes kereskedési napló, és az "ingyenes" szónak itt nincs második oldala. Nincs létrehozandó fiók, nincs később hozzáadandó kártya, nincs tíz üzletes korlát, ami havi számlává válik, amint tőle függővé válsz. A legjobb ingyenes kereskedési naplóként eladott dolgok többsége egy próbaidőszak: ingyenes, amíg a szükséges funkció egy csomag mögé nem kerül, vagy ingyenes, amíg az üzleteid száma át nem lép egy vonalat, amelyet pontosan azon a ponton húztak, ahol már túl sok az előzményed ahhoz, hogy elsétálj. Ennek nincs átlépendő vonala.

Azért ingyenes, mert könnyű. A naplód a saját böngésződben, a saját eszközödön tárolódik és számolódik, így alapértelmezetten nincs nekünk mit hosztolnunk. Jelentkezz be, és a Google-fiókodhoz is szinkronizálódik, de ez a saját üzleteid egy kis fájlja, olcsón tárolható és teljesen opcionális. Egy ilyen könnyű eszköz szinte semmibe nem kerül üzemeltetni, így nincs mit később visszaszereznünk tőled. Az ingyenesség itt a természetes ár, nem egy veszteséges csali.

Egy csendesebb ár azokkal a naplókkal jár, amelyek azért ingyenesek, mert te vagy a termék. Egy hosztolt napló, amely minden üzletedet befogadja, részletes képet épít arról, hogyan kereskedsz, és ennek a képnek van értéke olyan emberek számára, akik nem te vagytok. Az adat az eszközödön tartása teljesen kiiktatja a kérdést. Senki nem olvassa az üzleteidet, mert az üzletek soha nem hagyják el a gépet, amelyen beírtad őket.

Kijelentkezve az a böngésző-tárhely az egyetlen valódi buktató, amit érdemes nyíltan kimondani ahelyett, hogy elásnánk. A webhelyadatok törlése törli a naplót, egy privát ablak bezáráskor elfelejti, és magától nem követ egy másik eszközre. Kétféleképpen kerülhető meg: jelentkezz be Google-fiókkal, és a napló szinkronizálódik a fiókodhoz az eszközök között, vagy maradj teljesen helyi, és használd az egykattintásos JSON-exportot mentésként, plusz egy átviteli stringet a teljes napló kézi áthelyezéséhez másik böngészőbe. Kijelentkezve soha nincs másolatunk; bejelentkezve a felhőmásolat a tiéd, és egy kattintás eltávolítja.

Ha a "legolcsóbb" volt az, amit beírtál a keresőmezőbe, ez a padló: nulla, üzletek túszul ejtése nélkül. És mivel minden a böngészőben fut, a laptopodon lévő másolat és a telefonodon lévő másolat ugyanaz az oldal, letöltés nélkül, és nincs áruházi bejegyzés közted és közte.

Az irányítópult, tíz másodperc alatt elolvasva

Nyisd meg az oldalt egy hónapnyi üzlettel, és az irányítópult megválaszolja az egyetlen kérdést, ami számít, mielőtt még görgettél volna: keresel-e pénzt, és hogyan. Négy csempe fent hordozza a lényeget. Nettó nyereség és veszteség, egy kis grafikonnal az equity görbédről a szám mellett bedugva, hogy lásd a formát, ne csak az összeget. Profit factor, a minden elveszített dollárra jutó megnyert dollárok, egy gyűrűvel, amely zöldön telik fel a piros ellen. Nyerési arány, egy mérővel és a nyerések, nullszaldók és veszteségek nyers számával alatta. És az átlagos nyereség szemben az átlagos veszteséggel, egy sávként rajzolva, azon a ponton osztva, ahol egyensúlyba kerülnek, így egy 2,9-es payoff és egy 0,3-as payoff olyan különbözőnek látszik, amilyen valójában.

A csempék alatt egy második sor: várható érték R-ben, összes R, a legrosszabb drawdownod, és az üzletszám, egy sorral, amely megmondja, hány üzletnek volt stopja, és így számít bele az R-számokba. Ez az a rész, amely elválasztja a fejlett kereskedési naplót egy futó összegtől. Egy futó összeg megmondja, hogy pluszban vagy. A várható érték megmondja, hogy a plusz ügyesség volt-e, vagy az utolsó három üzlet hízelgett egy vesztes módszernek, ami más és sokkal hasznosabb dolog tudni.

A kereskedési napló grafikonja mindez alatt a kumulatív nyereséged és veszteséged, equity görbeként rajzolva az első rögzített üzletedtől az utolsóig, dátum szerinti sorrendben. Van egy kapcsolója. Olvasd pénznemben, hogy lásd a számlát, vagy váltsd R-re, hogy ugyanazt az utat lásd a pozícióméret nélkül, ami maga a módszer őszinte képe. Egy görbe, amely R-ben emelkedik, előny, bármit is kockáztattál üzletenként. Egy görbe, amely pénznemben oldalazik, de R-ben emelkedik, általában azt jelenti, hogy jól kereskedsz, de félénken méretezel, és hogy ez a két olvasat nem ért egyet, önmagában is információ.

Együtt olvasva a négy csempe elkapja azokat a formákat, amelyek elsüllyesztik a számlákat. Egy magas nyerési arány egy egy alatti payoff mellett a klasszikus profilja egy kereskedőnek, aki levágja a nyerőket és futni hagyja a veszteseket: legtöbbször igaza van, minden hónapban szegényebb. Egy kettő feletti profit factor egy büntető drawdown mellett azt mondja, hogy az előny valódi, de a méretezés nem élhető túl. Nem kell az elmélet, hogy lásd, mert a csempék úgy vannak elrendezve, hogy a veszélyes kombinációk elsőre rosszul néznek ki, ami az egész oka annak, hogy egy irányítópult legyen egy számlista helyett.

Minden újraszámolódik abban a pillanatban, amikor hozzáadsz, szerkesztesz vagy törölsz egy üzletet. Nincs frissítés, nincs mentés-és-újratöltés, nincs külön generálandó jelentési képernyő. Rögzíted az üzletet, és a csempék, a görbe, a naptár és a pontszám mind együtt mozdulnak, mert ugyanazt a nyilvántartást olvassák. Ez apróságnak hangzik, de nem az. Az oka annak, hogy a naplók elsodródnak a valóságtól, hogy az elemzés frissítése egy második teendő, és a második teendők nem valósulnak meg. És ebből semmi nem fekete doboz: minden csempe megadja a képletet, amit használt, minden szám visszavezethető egy üzletre, amit te írtál be, és semmi a képernyőn nem érkezett sehonnan máshonnan, mint a saját bemeneteidből.

A P&L naptár

A kereskedési napló naptár az a nézet, ami a legtöbb nyilvántartásból hiányzik, és amelyik a leggyorsabban változtatja meg a viselkedést. Egy hónap rácsként elrendezve, minden nap, amikor kereskedtél, aszerint színezve, hogy mit hozott vagy vitt el, az összeggel, az üzletek számával és a napi nyerési aránnyal a cellába nyomtatva. Zöld napok és piros napok, abban a léptékben, amiben élsz, ami a nap. Az egyik oldalon egy heti oszlop fut: minden hét összegezve, így egy sor kis zöld nap, amely jó hétté adódik össze, jó hétnek olvasható, és egy egyetlen piros péntek, amely négy zöld napot eltöröl, pontosan annak olvasható.

Egy naptár olyat tesz, amit egy görbe nem tud. Az equity görbe a trendet adja; a naptár a mintát adja. Sorakoztass fel néhány hónapot, és a kereskedésed formája magától kiesik a rácsból: a hét közepi lejtmenet, a bosszúkereskedés hétfőn egy rossz péntek után, a zöld szakasz, amely mindig pont azon a napon ér véget, amikor méretet emelsz. Ezeket a dolgokat homályosan érzed, miközben történnek. Színezett négyzetekként, sorokban látni őket, ez a különbség egy gyanú és egy tény között, amivel tervezhetsz.

Ez a leggyorsabb olvasat is az egész eszközben. Nem értelmezel egy naptárat, csak ránézel. Egy hónap, amely többnyire zöld, két mélypiros nappal, azt mondja, a számla rendben van, és a kár koncentrált, ami egyenesen arra a két napra irányít, és arra, amit rajtuk csináltál. Egy hónap váltakozó színnel, zöld hetek nélkül, mást mond, és azt mondja el, mielőtt egyetlen számot elolvastál volna. Mozogj a hónapok között a nyilakkal, ugorj vissza a jelenlegihez egy kattintással, és a futó összeg fent követ.

Mivel az egész eszköz ingyenes, a naptár is az. Nincs itt egy fizetős szinthez zárt naptárnézet, semmi, ami kiszürkülne, amíg nem frissítesz, semmilyen üzletkorlát, amely csendben korlátozná a hónapot. Ez egy egyetlen ingyenes oldal egy része, ugyanazon üzletekből számolva, mint minden más, és megtelik abban a pillanatban, amikor rögzíted a hónap első üzletét.

A Naplópontszám, hét dimenzió

A legtöbb napló egy fal számot ad, és rád bízza, hogy eldöntsd, melyik számít. A pontszám ezt a falat egyetlen olvasattá tömöríti, amit láthatsz mozogni: egyetlen szám 0-tól 100-ig, hét mérőszámból építve, amelyek mindegyike egy másik módot ragad meg arra, hogy egy módszer egészséges vagy hibás lehet. Nyerési arány. Profit factor. Az átlagos nyereséged és átlagos veszteséged payoff aránya. Várható érték, az átlagos R-ed. Recovery factor, a nettó nyereség osztva a legrosszabb drawdowntoddal. Drawdown-kontroll, amely azt kérdezi, milyen mélyre futott az a legrosszabb visszaesés ahhoz a magassághoz képest, amit a tőkéd elért. És konzisztencia, a kereskedési napjaid azon hányada, amely zöldben zárt.

A hét mindegyike a saját 0-tól 100-ig terjedő skálájára van leképezve egy szabállyal, amely a radar mellett van kinyomtatva, és a hét átlagolva van, súlyozás nélkül sehol elrejtve. A nyerési arány 100-at ér el 50%-nál. A profit factor 100-at ér el 2,0-nál. A payoff arány 100-at ér el 2,0-nál. A várható érték 100-at ér el fél R-nél üzletenként. Nem kell hitre elfogadnod a számot, mert az egyes küllők mögötti aritmetika az oldalon van alattuk, és a radar melletti sávok megmutatják, hogy az egyes mérőszámok önmagukban hogyan teljesítettek. Ez az a rész, amely kiérdemli a "fejlett kereskedési napló" kifejezést anélkül, hogy mögé bújna. Semmi nem fekete doboz, és semmi nincs kölcsönözve egy terméktől, amely titkolja a képletét.

A radar a hasznosabb fele. Egy egyszerű 82-es kevesebbet mond, mint a forma. Egy diagram, amely szélesen kihúzva a nyerési arányon és a profit factoron, de beesve a drawdown-kontrollon, ismerős és veszélyes kontúr: egy kereskedő, akinek gyakran igaza van és papíron nyereséges, olyan visszaeséseken viszi át a számlát, amelyek egy rossz sorozaton véget vetnek neki. Egy forma, amely egyenletes, de kicsi, egy módszer, amely működik, de túl félénken kereskedik ahhoz, hogy számítson. A gyengeségeket a benyomódásokból olvasod le, aztán mész és megjavítod a benyomódást, ami közvetlenebb utasítás, mint amit bármilyen összeg ad.

Egy mérőszámnak stopra van szüksége a létezéshez. A várható érték R-re épül, így ha egyetlen üzletednek sincs stopja, nem számolható ki, és ahelyett, hogy nullára pontoznánk és igazságtalanul lehúznánk vele a teljes számot, az eszköz kiszürkíti azt a küllőt, és átlagolja a fennmaradó hatot. Kb. tíz üzlet alatt a fő szám teljesen kiszürkül, szándékosan. Egy három üzletre épülő pontszám zaj, mérésnek öltöztetve, és a legjobb kereskedési napló az, amelyik megmondja, ha még nem tud eleget, ahelyett hogy hízelegne neked egy magabiztos számmal, amihez nincs joga.

Day trading naplóként

A day trading naplónak van egy feladata, amit a swing kereskedőé nem: túl kell élnie a mennyiséget. Húsz üzlet egy szekció alatt, legtöbbjük kicsi, néhány közülük a nap, egy olyan folyam, amivel egy papír füzet vagy egy pepecselős táblázat nem tud lépést tartani, így a napló egy hét után elhal, és az áttekintés soha nem történik meg. A rögzítés itt egy rövid űrlap, oldalújratöltés nélkül üzletek között, az egész irányítópult frissül közben, így a szekció tizedik üzletének rögzítése pontosan annyiba kerül, mint az elsőé.

Két dolog különösen megéri magát a day tradereknek. A szekció-jelölés, Ázsiára, Londonra, New Yorkra vagy egy saját címkére állítva, ott van, ahol a legtöbb day trader nem lát magáról mintát. Rendezd a nyilvántartásod szekció szerint, és gyakori, hogy kiderül, egy órablokk fizeti a számlát, egy másik pedig csendben visszaadja, ami egy menetrendi probléma menetrendi megoldással. A naptár a konstrukciójánál fogva napról napra nézet, ami az a szemcsézettség, amit egy napi kereskedési napló akar: minden nap önmagában pontozva, a jó és a rossz egymás mellett, ahol megszámolhatod őket.

A napi áttekintés az a szokás, amely köré az egész eszköz van formálva. Egy szekció végén van egy zöld vagy piros négyzeted, egy napi nyerési arányod, egy maroknyi R-szorzód, és bármilyen jegyzet, amit hagytál, és öt percet visszaolvasni ezt többet ér, mint egy órát a következő nyitást figyelni. A day trading ugyanazt a három hibát bünteti körben: méretet emelni egy nyerés után, bosszúkereskedni egy veszteséget, és méretet erőltetni a holt órákban unalomból. Mindhárom megjelenik egy day trading naplóban, mielőtt megjelenne az egyenlegedben, ha vezetsz egyet. A hétköznap-bontás ugyanazt a munkát végzi hosszabb horizonton, hónapokat összeadva, hogy felszínre hozza azt a keddet, amin folyamatosan veszítesz, amit egyetlen hét túl zajos ahhoz, hogy felfedjen.

A zsúfolt szekció az, ahol ez a leginkább számít: nincs üzletkorlát, amit áttörjön, nincs frissítési felszólítás azon a ponton, amikor elkezded komolyan venni. Rögzíted a napot, visszaolvasod, és rögzíted a következőt.

Forex kereskedési naplóként

Egy forex kereskedési naplónak pipeket éppúgy kell beszélnie, mint pénznemet, mert a kettő szétválik abban a pillanatban, amikor egynél több párt kereskedsz. Negyven pip EURUSD-n és negyven pip USDJPY-n nem ugyanaz a pénzösszeg, és egy napló, amely csak a dolláreredményt követi, elrejti azt, amit mérni próbálsz, ami az, hogy a pár olvasatod helyes volt-e. Rögzítsd a belépőt, kilépőt és méretet, és a nyereség és veszteség abban a számlapénznemben adódik ki, amiben finanszírozol, míg a stratégia- és szekciócímke tartja a miértet.

A szekciók a forexben számítanak a legjobban, szinte bárhol máshol jobban, és a szekció mező erre van építve. Az ázsiai tartomány, a londoni nyitás, a New York-i átfedés: ezek nem mendemondák, ezek azok az időpontok, amikor a likviditás és a volatilitás ténylegesen megérkezik, és egy pár, amely tisztán trendel Londonban, apróra vághat a tokiói délutánon. Jelöld meg minden üzletet a szekciójával, és egy hónappal később a szekció szerinti bontás megmondja, mely órákban él az előnyöd. Sok forex kereskedő csendben két stratégiát futtat, egyet, amely egy adott ablakban működik, és egyet, amelyik nem, és egyként számolja őket.

Maga a pár is megéri a kiemelést, amit az instrumentum- és stratégiacímkék lehetővé tesznek. Gyakori, hogy kiderül, a majorok, amiket tiszta technikai olvasat alapján kereskedsz, viszik a számlát, míg az exóta, amit egy megérzésre vettél fel, a szivárgás. Ebből semmi nem látszik egy bróker kimutatáson, amely ismeri a pip-mozgást és a nyereséget, de nem azt, hogy semmi keresnivalód nem volt a cable-ben aznap délután.

A napló egy folyamat hátsó fele, nem az egész. Az üzlet előtt méretezd a pozícióméret-kalkulátorral, hogy a kockázat döntés legyen, ne baleset, és ellenőrizd a pipérték-kalkulátort, hogy a negyven pip egy általad választott számot jelentsen, ne olyat, amit utólag fedezel fel. A forex kereskedési napló az, ahol száz üzlet alatt kiderül, jók voltak-e ezek a döntések. Ez egy olyan kérdés, amire egyetlen üzlet sem tud válaszolni, és a nyilvántartás egyértelműen válaszol rá.

Kripto kereskedési naplóként

Egy kripto kereskedési naplónak két dolgot kell kezelnie, amit a részvény- és forexverziók többnyire figyelmen kívül hagyhatnak: a felszámoló tőkeáttételt, és egy piacot, amely soha nem zár be. A mechanika ugyanaz, belépő, kilépő, méret, stop, és a nyereség és veszteség ugyanúgy adódik ki, akár BTC-t veszel spoton, akár egy húszszoros perpet futtatsz. Ami változik, az az, hogy a stop szellemében megszűnik opcionális lenni. Egy tőkeáttételes perpen a likvidációig terjedő távolság a nulláig terjedő távolság, és egy napló, amely rögzíti, hol volt a stopod, üzletről üzletre, annak a nyilvántartása, hogy tervvel kereskedtél, vagy szélessel szerencsejátékoztál.

A 24/7-es óra a másik különbség, és a naptárban és a hétköznap-bontásban jelentkezik. A kripto nem tiszteli a hétvégédet, és a naptár színezett négyzetekben megmutatja, hogy a szombati és vasárnapi üzleteid megérik-e a felvételt, vagy csak unalom egy nyitott grafikonnal. Sok kriptokár a kis órákban és hétvégén történik, vékony könyvekben, olyan pozíciókon, amiket senki józan nem nyitott volna. A nyilvántartás nem prédikál erről. Összeadja, és egy vasárnapra teszi, pirosan, ahol a mintát lehetetlen kihagyni.

A finanszírozás az a költség, amely csendben felemészti a kriptoszámlát, és a díjak mezőbe tartozik. Tarts egy perpet elég finanszírozási időszakon át, és a csöpögés valódi pénzzé adódik össze, függetlenül attól, hogy az ár valaha is a te irányodba mozdult-e, így ennek rögzítése tartja őszintén a rögzített nyereségedet és veszteségedet, és megakadályozza, hogy egy finanszírozáson keresztül elvérzett pozíció tiszta nullszaldósként olvasódjon. Ha perpeket kereskedsz, a finanszírozási irányítópult megmutatja, mibe kerül a tartás platformok között, és a likvidációs ár-kalkulátor megmondja, hol ér véget a pozíció, mielőtt megnyitod, így a stop, amit a naplóba írsz, olyan, amit szándékosan állítottál be.

Mivel a böngészőben fut, és semmit nem tárol egy szerveren, ugyanaz az oldal a telefonon, amiről hajnali háromkor kereskedsz, és a laptopon, amin áttekintesz. Nincs telepítés, nincs üzletkorlát, amibe egy zsúfolt héten beleütköznél, és nincs szükség fiókra, hacsak nem akarod, hogy szinkronizáljon az eszközök között. Egy piacnak, amely ingyenes, hangos és mindig nyitva van, egy kriptonapló, amely alapértelmezetten privát marad, az, amelyik illik hozzá.

Egy alkalmazás, amely bármilyen eszközön fut

Nincs telepítendő alkalmazás, és ez a lényeg. Ez egy weboldal: nyisd meg a laptopon, amin áttekintesz, a asztali gépen, amiről kereskedsz, vagy a telefonon a zsebedben a vonaton, és ugyanaz az eszköz minden helyen, mert egy böngésző az egyetlen, amire szüksége van. Fut Windowson, Macen, Linux gépen, Chromebookon, bármin, amin van egy aktuális böngésző, áruházi bejegyzés nélkül, telepítő nélkül és rendszergazdai jelszó nélkül, és semmi frissítendő, mert semmi nincs telepítve. Betöltöd az oldalt, és megvan az aktuális verzió.

Offline is működik, ami általában meglepi az embereket. Miután az oldal egyszer betöltődött, a matematika az eszközödön fut, így rögzíthetsz üzleteket egy repülőn kikapcsolt wifivel, és minden ugyanúgy számolódik. A böngészőn keresztüli elérés az, ahogy megnyitod, nem az, hova mennek az üzleteid: semmi nem él egy szerveren. Az egyetlen valódi varrat a gépek közötti mozgás, mert egy a laptopodon tárolt napló nem automatikusan van meg a telefonodon is. Erre való az átviteli string: az egész naplót egy szövegblokkba csomagolja, amit beillesztesz ugyanabba az oldalba egy másik eszközön, és a JSON-export ugyanazt a munkát végzi, mint egy fájl. Egy beillesztés a mozgatáshoz, egy fájl a mentéshez, és senki más nem tart másolatot.

Három végigvezetett példa, elejétől a végéig

A leggyorsabb módja annak, hogy lásd, mit csinál egy kereskedési napló, hogy három üzletet végigvezetsz rajta, a kötéstől a számig, amit megváltoztat. Ezek egyszerű értelemben vett kereskedési napló-példák: hétköznapi üzletformák, úgy rögzítve, ahogy te rögzítenéd őket, az általuk termelt számokkal.

Először egy tiszta nyerő. Veszel egy lot EURUSD-t 1,0800-on egy londoni nyitási kitörésen, stop 1,0780-on, és leveszed 1,0850-en. Belépő, kilépő, méret, stop, egy díj, Breakout-tal jelölve, London szekció. A napló körülbelül ötszáz dolláros nyereséget rögzít, de a szám, ami számít, az R-szorzó: húsz pipet kockáztattál, hogy ötvenet nyerj, így az üzlet +2,5R-en zárt. Az a +2,5R táplálja a várható értékedet, és ugyanúgy számít, mint bármelyik másik +2,5R, amit valaha felveszel, bármelyik páron, bármilyen méretben. A dolláröszeg hízeleg vagy zsugorodik a számláddal. Az R nem.

Másodszor, egy veszteség, amely rendesen viselkedett. Shortolod az US500-at 5460-on 5475-ös stoppal, az ár eléri a stopot, kiszállsz tizenöt pontos veszteséggel. Trend-del jelölve, New York szekció. Ez az az üzlet, amit a legtöbb ember nem akar leírni, és a legfontosabb megtartani, mert egy módszert éppúgy meghatároznak a veszteségei, mint a nyereségei. Rögzítve ez egy tiszta mínusz-1R: a veszteség, amire terveztél, pontosan a terv szerint végrehajtva, ami egy működő, nem összeomló folyamat jele. Egy napló tele rendes mínusz-1R veszteségekkel és alkalmi nagy nyerőkkel egy nyereséges kereskedő formája. Egy napló a terv nagyságát meghaladó rendetlen veszteségekkel egy folyamatosan mozgatott stop formája.

Harmadszor, a zűrös. Veszel BTC-t egy vasárnap esti megérzésre, stop nélkül, és néhány órával később közel nullszaldón kaparod le. Ez is bekerül a nyilvántartásba, mert megtörtént, és érintette a nyereségedet és veszteségedet, de stop nélkül nincs kockázati szám, így nem érdemel R-t, és kimarad az R-statisztikákból ahelyett, hogy kitalált kockázatot kapna. Ez az az üzlet, amely csendben a legtöbbet mondja el neked. Egy csomó stop nélküli megérzés-üzlet a nyilvántartásodban, különösen hétvégén, egy szokás, amit a számok jóval azelőtt felszínre hoznak, hogy az egyenleged megtenné.

Add be ezt a hármat, és az irányítópultnak már van mit mondania. A nyerési arány 67%-ot mutat a két eldöntött üzletből, a payoff erősen a nyerő felé hajlik, a várható érték pozitív, és a naptár mutat egy zöld londoni napot, egy piros New York-i napot és egy szürke vasárnapi kaparást. Ebből semmi nem ítélet három üzlet alapján, és a pontszám ezt tudja, ezért marad kiszürkítve, amíg elég sokat nem rögzítettél ahhoz, hogy a szám jelentsen valamit. De a napló olvasásának formája mind itt van három sorban: rögzítsd a mechanikát, hagyd, hogy kiszámolja az R-t, és olvasd a mintát, amit az üzletek együtt alkotnak, ne azt a történetet, amit bármelyikük egyedül mesél.

Böngészőnapló versus Excel-sablon vagy Notion

A legtöbben, akik ide érkeznek, egy kereskedési napló Excel-sablonnal kezdték, mert egy táblázat az, ahol mindenki kezd, és az első hónapban működik. Beírsz üzleteket sorokba, néhány képlet összegzi a nyereséget és veszteséget, és elégnek érződik. A baj az, hogy minden részét te magad építed és tartod karban, és a részek, amik számítanak, azok, amik elromlanak.

Egy equity görbe egy táblázatban egy grafikon, amit be kell állítanod, a megfelelő tartományra kell mutatnod, és minden alkalommal újra kell mutatnod, amikor a tartomány nő. Az R-szorzóknak egy oszlop képletre van szükségük, amelyek a stopra hivatkoznak, amit az ingyenes sablonok szinte soha nem tartalmaznak, ezért szinte egyetlen táblázatnapló sem követi az R-t egyáltalán. Egy nap szerint színezett nyereségnaptár saját projekt Excelben. Egy radar pontszám nem fog megtörténni. Így az ingyenes sablon, amit letöltesz, vagy a fizetős, amit néhány dollárért veszel egy piactéren, hajlamos futó összegnél és egy-két pivot táblázatnál kicsúcsosodni, és az a nap, amikor a legjobban szükséged lenne áttekinteni a kereskedésed, az a nap, amikor a munkafüzet eldob egy törött hivatkozást, és inkább bezárod.

Ez az eszköz a táblázat munkája, elvégezve neked és szinkronban tartva. Nem tartasz karban egy grafikont, mert az equity görbe magától rajzolódik. Nem írsz R-képletet, mert az R a már rögzített stopból számolódik. A naptár, a stratégia, szekció és hétköznap szerinti bontások, a hétrészes pontszám: mindez újraszámolódik abban a pillanatban, amikor hozzáadsz egy üzletet, húzandó képlet és újra kijelölendő tartomány nélkül. Amit feladsz, az egy üres rács teljes szabadsága. Amit visszakapsz, az mindig aktuális és soha nem törött elemzés.

A Notion-naplóknak ugyanaz a formájú problémájuk, más okból. Egy Notion-adatbázis rendezett és szinte teljesen manuális, kellemes táblázatban tartja az üzleteidet, és szinte semmit nem számol ki róluk, így visszatérsz a lista olvasásához, és bízol az emlékezetedben róla. A vonzereje a rendezettség. Az ára az, hogy a rendezettség nem elemzés, és egy napló, amely soha nem számolja ki a várható értékedet vagy a drawdownodat, egy jó betűtípusú naplóvezetés.

Ettől semmi nem lesz értéktelen egy táblázat, és ha az adatodat egyben szeretnéd, megkaphatod. A JSON-export átadja neked az egész naplót strukturált fájlként, és egy táblázat egyetlen konverzió, ha inkább egy saját munkafüzetben tartanál másolatot. Tarts egy táblázatot emellett, ha neked megfelel; az egyetlen állítás itt az, hogy a napló napi munkája, az őszinte számok kiszámítása és az őszinte képek megrajzolása abban a pillanatban, amikor egy üzletet rögzítenek, pontosan az a munka, amit egy táblázat vagy egy Notion-oldal visszaad neked, és az a munka, amely pontosan akkor hagy abba kézzel megtörténni, amikor elkezd számítani.

Szükséged van egy AI kereskedési naplóra?

A kereskedési napló keresési találatai most megtelnek AI-val: egy ai kereskedési napló, egy ai coach, egy automatizált kereskedési napló, amely ígéri, hogy elolvassa az üzleteidet, és megmondja, mit csináltál rosszul. Érdemes tisztán kimondani, miért nincs ebből az eszközből semmi. A matematika, amire egy naplónak szüksége van, nem az a fajta probléma, amiben az AI jó. Várható érték, profit factor, R-szorzók, drawdown: ezek pontos válaszokkal rendelkező aritmetika, és egy pontos válasz egy olyan képletből, amit el tudsz olvasni, legyőz egy valószínű választ, amit egy modell generált, amit nem tudsz elolvasni. Semmi nem javul azzal, hogy egy nyelvi modellt adsz egy osztásjelhez.

Amit egy AI kereskedési napló ténylegesen elad, az az értelmezés, az a visszajelzés-bekezdés, amely megmondja, hogy a fegyelmed csütörtökön meglazult. A csapda az, hogy az értelmezés csak annyira jó, mint az alatta lévő adat, és olyan magabiztossággal érkezik, amit a minta nem érdemelt ki. Adj egy modellnek harminc üzletet, és folyékony, tekintélyt sugalló oldalt ír neked az előnyödről, a pszichológiádról és az ideális stratégiádról, és ebből szinte semmi nem éli túl a következő harminc üzletet, mert harminc üzlet nem bír el ilyen konkrét következtetéseket. A szám őszinte marad. A bekezdés nem.

Így ez az eszköz megmutatja neked a számokat, a formákat és a mintákat, és az értelmezést rád hagyja, mert te voltál az üzletben, és tudod, miért kötötted meg. A bontások rámutatnak a vérző stratégiára és a fizető szekcióra. A pontszám magától kiszürkül, amikor a minta túl vékony ahhoz, hogy bízni lehessen benne. Ez az őszinte változata annak, amire az automatizált naplók célozgatnak: nem egy coach, aki egy történetet mesél, hanem egy eszköz, amely elég világosan mutatja meg a nyilvántartást ahhoz, hogy a történet nyilvánvaló legyen, és visszautasítja, hogy kitaláljon egyet, amikor a bizonyíték még nincs meg.

Mit jelentenek a számok

P&L = (kilépő − belépő) × méret × irány − díjak
R = P&L ÷ (|belépő − stop| × méret)
várható érték = átlagos R · profit factor = bruttó nyereség ÷ |bruttó veszteség|

A várható érték az itt egyértelműen leghasznosabb szám: az átlagos R az üzleteid során. A pozitív azt jelenti, hogy az előny valós a mintán belül; a negatív azt jelenti, hogy nem az, függetlenül attól, hogy az utolsó néhány üzlet hogyan érződött. A profit factor egy kapcsolódó kérdésre válaszol készpénzben: hány dollárt kerestél minden elveszített dollárra, ahol bármi 1 felett nyereséges, és nagyjából 1,5 felett egészséges. A nyerési arány az a szám, amit a kereskedők idéznek, és önmagában a legkevésbé informatív, egy 35%-os nyerési arány 3R mellett sokkal jobb, mint 70% 0,3R mellett.

A mintaméretről

Légy óvatos, ha egy maroknyi üzletből olvasol ki bármit. Húsz üzlet szinte semmit nem mond: a 40% és 60% közötti nyerési arány ingadozása húsz mintán szokásos szerencse. A várható érték becslései csak száz vagy több üzlet felett kezdenek megszilárdulni, és a stratégia szerinti bontásoknak ennyire van szükségük stratégiánként, mielőtt jelentenének valamit. A csőd kockázat szimulátor megmutatja, milyen széles az eredmények tartománya még akkor is, ha létezik előny, ami a legjobb ellenszer egy kis napló túlértelmezésével szemben. Táplálja be a mért nyerési arányodat és átlagos R-edet a risk/reward kalkulátorba, hogy ellenőrizd, valós-e az előny, és méretezz a pozícióméret-kalkulátorral, hogy egyetlen üzlet se tudja idő előtt véget vetni a kísérletnek.

A naplód mentése és mozgatása

Mindent, amit a napló tud, ebben a böngészőben él, ami a mentését teszi az egyetlen szokássá, ami megóvja a nyilvántartást attól, hogy törékeny legyen. Kétféle módon viheted ki az adatodat, és ezek különböző munkát végeznek.

A JSON-fájl a valódi mentés. Egy kattintás megírja a teljes naplódat, minden üzletet és minden mezőt, egy kis fájlba, amit elmentesz, ahol a fontos dolgaidat tartod. Egyszerű strukturált szöveg, így tíz év múlva is meg fog nyílni, és a tiéd: nincs formátumzár, nincs szükség fiókra a visszaolvasásához. Exportálj minden olyan szekció után, ahol megőrzésre érdemes üzleteket rögzítettél, és elveszítheted a böngésződet, a laptopodat vagy az emlékezetedet arról, melyik eszközön volt a jó adat, és egy lépésben visszaállíthatsz a fájlból. Bánj vele úgy, ahogy egy letöltött másolattal bánnál bármiről, amit nem bírnál elveszíteni.

Az átviteli string a kényelmi útvonal, egy napló eszközök közötti mozgatásához fájl kezelése nélkül. Az egész nyilvántartást egy tömörített szövegblokkba csomagolja, amit egy böngészőből másolsz és beillesztesz ugyanabba az oldalba egy másikban, ami a gyors módja annak, hogy egy naplót az asztali gépedről a telefonodra vidd. Néhány száz üzletre van kitalálva; azon túl használd a fájlt, aminek nincs méretkorlátja.

Együtt körülbelül olyan tartóssá teszik a naplót, amennyire törődsz azzal, hogy legyen. Kijelentkezve az eszköz nem menthet meg attól, hogy törlöd a saját webhelyadatodat, és nem tart másolatot a visszaállításhoz, ami annak a hátoldala, hogy soha semmit nem töltesz fel; jelentkezz be, és a fiókod egy szinkronizált másolatot tart, amit egy törölt böngésző azonnal visszahúz. Mindkét esetben az egykattintásos letöltés egy valódi, hordozható fájl, és az állandó tanács az, hogy tényleg használd.