Kalkulačka velikosti pozice

Určení velikosti pozice odpovídá na jedinou otázku, kterou před obchodem plně ovládáte: kolik ztratíte, pokud se zmýlíte. Toto číslo si stanovte jako první, jako procento účtu, a velikost lotu pak vyplyne z aritmetiky. Takto dimenzovaný široký stop automaticky znamená menší pozici a úzký stop větší, takže každý obchod riskuje stejný podíl účtu bez ohledu na instrument nebo časový rámec.

Alternativa, tedy nejprve zvolit velikost lotu a doufat, že stop bude přežitelný, je způsob, jakým účty umírají: stejný lot 1,00, který je konzervativní na EUR/USD, je na zlatě extrémně agresivní, protože velikosti kontraktů a volatilita se mezi instrumenty liší o řád.

loty = (zůstatek × riziko%) ÷ (vzdálenost stopu × velikost kontraktu × směnný kurz)

kde vzdálenost stopu je v cenových jednotkách (pipy × velikost pipu, nebo |vstup − stop|), velikost kontraktu je počet jednotek na 1,00 lot a směnný kurz převádí kotovací měnu instrumentu na vaši měnu účtu (je 1, pokud se již shodují).

Vzorový výpočet

Účet o velikosti $10,000 riskuje 1 % na EUR/USD se stopem 20 pipů. Rizikový rozpočet: $100. Jeden standardní lot je 100,000 EUR a pip je 0.0001, takže stop 20 pipů na jeden lot ztrácí 20 × 0.0001 × 100,000 = $200. Kotovací měna je již USD, takže není potřeba žádný převod:

loty = $100 ÷ $200 = 0.50 lotu (50,000 EUR)

Stejný účet, stejné 1 %, ale na zlatě se stopem $5.00: jeden lot je 100 uncí, takže stop na jeden lot ztrácí 5.00 × 100 = $500, a pozice je $100 ÷ $500 = 0.20 lotu. Stejné riziko, zcela odlišné číslo lotu, a přesně o to jde.

Kde se ostatní kalkulačky mýlí

Klasickou chybou je předpoklad, že každý instrument funguje jako forex. Indexové CFD jsou minové pole: podle brokera může být jeden lot NAS100 hodný $1, $5, $10 nebo $20 na bod, což je 20násobný rozptyl výsledků při identických vstupech. Ropa se dělí mezi CFD loty po 100 barelech a futures kontrakty po 1,000 barelech. Tato kalkulačka nabízí rozumné výchozí hodnoty, označuje každý instrument, u kterého se brokeři skutečně liší, a umožňuje vám nastavit přesnou velikost kontraktu podle specifikace vašeho brokera, protože nástroj pro velikost pozice, který tiše hádá, je horší než žádný.

Důvod, proč jediný nástroj dokáže určit velikost obchodu na EUR/USD, na zlatě, na Bitcoinu i na DAXu, je ten, že mezi nimi se mění pouze jedno číslo: velikost kontraktu, tedy počet jednotek, které ovládá jeden lot. Riziková matematika je identická. Vyberte instrument a kalkulačka načte konvenci, kterou používá většina brokerů, 100,000 jednotek pro standardní forexový lot, 100 uncí pro zlato, jednu minci pro spotové kryptoměny, jednu indexovou jednotku pro hotovostní index, a vy hodnotu potvrdíte nebo přepíšete podle specifikace svého brokera. Vše ostatní, hodnota pipu nebo bodu a konečné číslo lotu, vyplývá právě z tohoto jednoho pole.

Co lidi mate, je to, že výsledek přichází v jiné jednotce pro každý trh, a slovo 'loty' přitom tiše mění svůj význam. U forexu jde o loty po 100,000. U zlata jde o loty po 100 uncích. U spotových kryptoměn většina lidí určuje velikost v mincích nebo dolarech, ne v lotech, takže nastavte velikost kontraktu na 1 a čtěte výsledek jako počet BTC nebo ETH. U futures je jeden 'lot' jedním kontraktem definovaným burzou, například MES nebo MNQ, s pevným násobitelem na bod. Kalkulačka určuje velikost pro všechny čtyři případy; stačí vědět, kterou jednotku právě čtete.

Určení stopu podle ATR

Mnoho obchodníků nastavuje stop jako násobek Average True Range (ATR) od vstupu místo kulatého čísla, aby se stop škáloval podle aktuální volatility. To nevyžaduje samostatnou kalkulačku: odečtěte ATR instrumentu z grafu, vynásobte zvoleným faktorem (běžné jsou 1.5x a 2x) a výsledek zde zadejte jako vzdálenost stopu. Širší ATR pak sám o sobě vytváří menší pozici, což je přesně žádoucí chování, volatilní trh dostane menší velikost při stejném riziku účtu. Vzorci je jedno, jak jste ke vzdálenosti stopu došli; ATR jen určuje číslo, které zadáte.