Positiegrootte Calculator

Positiedimensionering lost slechts één probleem op dat volledig onder uw controle staat vóór het aangaan van een transactie - Hoeveel verlies ik als ik ongelijk heb? Voordat u een order plaatst; stel het verliesbedrag in dollars vast op basis van de accountomvang in dollars (percentage) en dan door eenvoudige wiskunde wordt de positieomvang bepaald. Omdat de positieomvang een directe functie is van de stopplaatsingsafstand (een brede stop = kleinere positie / nauwere stop = grotere positie), ongeacht welke markt u handelt en het tijdsbestek; riskeert elke transactie hetzelfde percentage van uw account.

Het alternatief, eerst een lotgrootte kiezen en hopen dat de stop overleefbaar is, is hoe accounts sterven: hetzelfde 1.00 lot dat conservatief is op EUR/USD is wildweg agressief op goud, omdat contractomvangen en volatiliteit met een orde van grootte verschillen tussen instrumenten.

lots = (saldo × risico%) ÷ (stopafstand × contractomvang × conversiekoers)

waarbij stopafstand in prijseenheden is (pips × pipgrootte, of |instap − stop|), contractomvang de eenheden per 1.00 lot zijn, en de conversiekoers de noteringsvaluta van het instrument omzet in uw accountvaluta (het is 1 wanneer ze al overeenkomen).

Een uitgewerkt voorbeeld

Een $10,000 account riskeert 1% op EUR/USD met een stop van 20 pips. Risicobudget: $100. Eén standaard lot is 100,000 EUR, en een pip is 0.0001, dus een stop van 20 pips op één lot verliest 20 × 0.0001 × 100,000 = $200. De noteringsvaluta is al USD, dus geen conversie:

lots = $100 ÷ $200 = 0.50 lots (50,000 EUR)

Hetzelfde account, hetzelfde 1%, maar op goud met een stop van $5.00: één lot is 100 oz, dus de stop op één lot verliest 5.00 × 100 = $500, en de positie is $100 ÷ $500 = 0.20 lots. Hetzelfde risico, heel ander lotaantal, wat precies het punt is.

Waar andere calculators de mist in gaan

Velen hebben op de harde manier geleerd om nooit aan te nemen dat alle instrumenten zich gedragen als Forex. Index-CFD's (en andere producten) zijn het mijnenveld; bij sommige brokers kunt u ontdekken dat één NAS100 lot kan worden geprijsd bij $1/punt, terwijl anderen het prijzen bij $5/punt, $10/punt, of zelfs $20/punt; een twintigvoudig verschil in resultaten bij gebruik van identieke invoergegevens. In olie zien we zowel 100 vat CFD-lots als 1,000 vat futures. De positiegrootte tool biedt redelijke standaardwaarden voor de meerderheid van veelverhandelde producten. Het markeert elk producttype waarbij verschillende brokers mogelijk verschillende omvangen gebruiken. Het allerbelangrijkste is dat u hiermee de specifieke contractomvang kunt invoeren vanuit de specificaties van uw broker, zodat u weet wat u doet. Een positiegrootte tool die niets anders doet dan raden is net zo slecht als het hebben van geen tool.

De belangrijkste reden waarom we slechts één tool kunnen gebruiken om al deze transacties te meten (EUR/USD; Goud; Bitcoin; DAX) is simpelweg omdat er werkelijk slechts twee cijfers in het spel zijn: de Contractomvang (het geldbedrag in elk handelslot), en hoeveel Eenheden één Lot bevat. Daarom is de Risikowiskunde die wordt gebruikt vrijwel hetzelfde. Bij het selecteren van een Instrument laadt de Calculator automatisch de meest gangbaar geaccepteerde Brokerconventie voor elk. Bijvoorbeeld: Standaard Forex Lot = 100,000 Eenheden; Goud Spot = 100 oz; Eén Munt = Crypto Spot; Index Eenheid = Contante Indexen. Het zal dan ofwel deze instelling bevestigen op basis van de specificaties van de Broker of u toestaan deze te vervangen door wat zij specificeren. Alle daaropvolgende berekeningen - d.w.z. Pips/Punten en het werkelijke Lotaantal - komen voort uit die eerste invoer.

Wat mensen in de war brengt is dat het antwoord in een andere eenheid per markt aankomt, en het woord "lots" stille betekenis verschuift. Op forex zijn het lots van 100,000. Op goud zijn het lots van 100 ounces. Op spot crypto dimensioneren de meeste mensen in munten of dollars in plaats van lots, dus stel de contractomvang in op 1 en lees het resultaat als het aantal BTC of ETH. Op futures is één "lot" één door de beurs gedefinieerd contract, een MES of een MNQ, met een vaste multiplier per punt. De calculator dimensioneert alle vier; u hoeft alleen te weten welke eenheid u leest.

De stop dimensioneren vanuit ATR

Veel gebruikers zullen een meervoud van hun gemiddeld true range (atr) vanuit de ingevoerde prijs als stop-loss gebruiken in plaats van een vast bedrag in dollars in te voeren, waardoor de stop-loss met de volatiliteit kan meebewegen. Dit vereist geen speciale calculator omdat de meeste grafiekpakketten ergens op het scherm een atr-waarde vermeld hebben. Kies gewoon het meervoud (1.5 en 2.0 zijn populaire meervouden) en zet dit in het vak met het label "stop". Met een grotere atr krijgt u automatisch een kleinere omvang, of minder blootstelling aan een bepaalde markt voor hetzelfde niveau van accountrisico. Nogmaals, de methode die wordt gebruikt om uw stopafstand te bepalen is irrelevant; het bepaalt eenvoudigweg welk getal u invoert.