Υπολογιστής Μεγέθους Θέσης

Ο προσδιορισμός μεγέθους θέσης απαντά στο μοναδικό ερώτημα που ελέγχετε πλήρως πριν από μια συναλλαγή: πόσα θα χάσετε αν κάνετε λάθος. Καθορίστε αυτόν τον αριθμό πρώτα, ως ποσοστό του λογαριασμού, και το μέγεθος του lot προκύπτει από την αριθμητική. Έτσι προσαρμοσμένο, ένα ευρύ stop σημαίνει αυτόματα μικρότερη θέση και ένα στενό stop μεγαλύτερη, ώστε κάθε συναλλαγή να ρισκάρει το ίδιο κλάσμα του λογαριασμού ανεξαρτήτως μέσου ή χρονικού ορίζοντα.

Η εναλλακτική, να επιλέγετε πρώτα ένα μέγεθος lot και να ελπίζετε ότι το stop θα είναι βιώσιμο, είναι ο τρόπος με τον οποίο καταστρέφονται οι λογαριασμοί: το ίδιο lot 1,00 που είναι συντηρητικό στο EUR/USD είναι εξαιρετικά επιθετικό στον χρυσό, επειδή τα μεγέθη συμβολαίων και η μεταβλητότητα διαφέρουν κατά τάξη μεγέθους μεταξύ μέσων.

lot = (υπόλοιπο × ρίσκο%) ÷ (απόσταση stop × μέγεθος συμβολαίου × ισοτιμία μετατροπής)

όπου η απόσταση stop εκφράζεται σε μονάδες τιμής (pips × μέγεθος pip, ή |είσοδος − stop|), το μέγεθος συμβολαίου είναι οι μονάδες ανά 1,00 lot, και η ισοτιμία μετατροπής μετατρέπει το νόμισμα τιμολόγησης του μέσου στο νόμισμα του λογαριασμού σας (είναι 1 όταν αυτά ήδη συμπίπτουν).

Ένα λυμένο παράδειγμα

Ένας λογαριασμός $10,000 ρισκάρει 1% στο EUR/USD με stop 20 pips. Προϋπολογισμός ρίσκου: $100. Ένα τυπικό lot είναι 100,000 EUR, και ένα pip είναι 0.0001, άρα ένα stop 20 pips σε ένα lot χάνει 20 × 0.0001 × 100,000 = $200. Το νόμισμα τιμολόγησης είναι ήδη USD, άρα δεν χρειάζεται μετατροπή:

lot = $100 ÷ $200 = 0.50 lot (50,000 EUR)

Ίδιος λογαριασμός, ίδιο 1%, αλλά σε χρυσό με stop $5.00: ένα lot είναι 100 ουγγιές, άρα το stop σε ένα lot χάνει 5.00 × 100 = $500, και η θέση είναι $100 ÷ $500 = 0.20 lot. Ίδιο ρίσκο, εντελώς διαφορετικός αριθμός lot, και αυτό είναι όλο το νόημα.

Πού κάνουν λάθος άλλοι υπολογιστές

Το κλασικό λάθος είναι να υποθέτετε ότι κάθε μέσο λειτουργεί όπως το forex. Τα CFD δεικτών είναι το ναρκοπέδιο: ανάλογα με τον broker, ένα lot NAS100 μπορεί να αξίζει $1, $5, $10 ή $20 ανά μονάδα, μια απόκλιση 20 φορές στα αποτελέσματα από πανομοιότυπες εισόδους. Το πετρέλαιο διαιρείται μεταξύ lot CFD των 100 βαρελιών και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης των 1,000 βαρελιών. Αυτός ο υπολογιστής προσφέρει λογικές προεπιλογές, επισημαίνει κάθε μέσο όπου οι broker πραγματικά διαφέρουν, και σας επιτρέπει να ορίσετε το ακριβές μέγεθος συμβολαίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του broker σας, γιατί ένα εργαλείο μεγέθους θέσης που μαντεύει σιωπηλά είναι χειρότερο από την απουσία του.

Ο λόγος για τον οποίο ένα μόνο εργαλείο μπορεί να προσδιορίσει το μέγεθος μιας συναλλαγής EUR/USD, μιας συναλλαγής χρυσού, μιας συναλλαγής Bitcoin και μιας συναλλαγής DAX είναι ότι μόνο ένας αριθμός αλλάζει μεταξύ τους: το μέγεθος συμβολαίου, δηλαδή οι μονάδες που ελέγχει ένα lot. Τα μαθηματικά του ρίσκου είναι ίδια. Επιλέξτε το μέσο και ο υπολογιστής φορτώνει τη σύμβαση που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι broker, 100,000 μονάδες για τυπικό forex lot, 100 ουγγιές για χρυσό, ένα νόμισμα για spot κρυπτονομίσματα, μία μονάδα δείκτη για δείκτη μετρητών, και εσείς επιβεβαιώνετε ή αντικαθιστάτε αυτή την τιμή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του broker σας. Όλα τα υπόλοιπα, η αξία pip ή μονάδας και ο τελικός αριθμός lot, προκύπτουν από αυτό ακριβώς το πεδίο.

Αυτό που μπερδεύει είναι ότι η απάντηση φτάνει σε διαφορετική μονάδα ανά αγορά, και η λέξη 'lot' αλλάζει σιωπηλά νόημα. Στο forex πρόκειται για lot των 100,000. Στον χρυσό για lot των 100 ουγγιών. Στα spot κρυπτονομίσματα οι περισσότεροι προσδιορίζουν μέγεθος σε νομίσματα ή δολάρια αντί για lot, οπότε ορίστε το μέγεθος συμβολαίου στο 1 και διαβάστε το αποτέλεσμα ως αριθμό BTC ή ETH. Στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, ένα 'lot' είναι ένα συμβόλαιο που ορίζεται από το χρηματιστήριο, όπως ένα MES ή ένα MNQ, με σταθερό πολλαπλασιαστή ανά μονάδα. Ο υπολογιστής προσδιορίζει και τις τέσσερις περιπτώσεις· χρειάζεται μόνο να ξέρετε ποια μονάδα διαβάζετε.

Προσδιορισμός stop βάσει ATR

Πολλοί traders ορίζουν το stop ως πολλαπλάσιο του Average True Range (ATR) από την είσοδο αντί για στρογγυλό αριθμό, ώστε το stop να κλιμακώνεται με την τρέχουσα μεταβλητότητα. Αυτό δεν απαιτεί ξεχωριστό υπολογιστή: διαβάστε το ATR του μέσου από το γράφημά σας, πολλαπλασιάστε με τον επιλεγμένο παράγοντα (1.5x και 2x είναι συνηθισμένοι), και εισαγάγετε το αποτέλεσμα εδώ ως απόσταση stop. Ένα ευρύτερο ATR παράγει τότε αφ' εαυτού μικρότερη θέση, που είναι ακριβώς η επιθυμητή συμπεριφορά, μια ασταθής αγορά λαμβάνει μικρότερο μέγεθος για το ίδιο ρίσκο λογαριασμού. Ο τύπος είναι αδιάφορος για το πώς φτάσατε στην απόσταση stop· το ATR απλώς καθορίζει τον αριθμό που πληκτρολογείτε.