Calculadora de la Regla de Consistencia

Las fórmulas

en cumplimiento cuando: mejor día <= regla x beneficio total
total mínimo = mejor día / regla
aún por ganar = max(0, mejor día / regla - total)

La parte sutil es la dirección de la restricción. La regla no limita directamente lo que puede ganar en un día en el futuro; limita lo que puede retirar hasta que su beneficio total sea suficientemente grande como para que ningún día lo domine. Cada nuevo día rentable ayuda dos veces: eleva el total y, a menos que se convierta en el nuevo mejor día, deja el numerador intacto.

Un ejemplo práctico

Un trader financiado bajo una regla del 30% tiene $5.000 de beneficio total, $2.000 de los cuales provienen de un día fuerte. Ese día representa el 40% del total, por encima del límite, por lo que de momento no hay pago. El total mínimo en cumplimiento es 2.000 / 0,30 = $6.666,67: el trader necesita $1.666,67 de beneficio adicional, obtenido sin que ningún día individual nuevo supere el límite (creciente). La calculadora también muestra el día individual más grande que puede permitirse actualmente: regla x total / (1 - regla), calculado frente a su total futuro, porque un nuevo mejor día eleva tanto el numerador como el denominador a la vez.

Esa última fórmula merece una explicación, porque la mayoría de los traders se equivocan al comprobar un día candidato frente al total de hoy. Si su total es T y mañana obtiene un día de tamaño D, la comprobación es D <= regla x (T + D), que se resuelve en D <= regla x T / (1 - regla). Con una regla del 30% y $5.000 acumulados, el día nuevo más seguro es 0,3 x 5.000 / 0,7 = $2.142,86, notablemente más que el simplista 30% x 5.000 = $1.500. Un día exactamente de ese tamaño se convierte en el nuevo mejor día exactamente al 30% del nuevo total de $7.142,86 y arrastra cada día anterior más adentro del límite.

Funciona para cualquier prop firm, con cualquier porcentaje

Establezca el porcentaje y la calculadora se ajusta a lo que use su firma, de modo que cubre Apex, TopStep, MyFundedFutures, Funding Pips, Alpha Futures, Take Profit Trader, Tradeify, Lucid, FundedNext y el resto, tanto futuros como forex. Los umbrales publicados suelen situarse entre el 15% y el 50%, siendo el 30% y el 40% los más frecuentes, pero cada firma fija el suyo y lo revisa de vez en cuando, y los programas dentro de una misma firma pueden diferir, por lo que el número de su acuerdo actual es el que cuenta. Introduzca ese porcentaje, su mejor día y su total acumulado, y el resultado es la misma aritmética allí donde opere.

Por qué las firmas la imponen y qué hace a la estrategia

Desde el punto de vista de la firma, la regla descarta cuentas cuyo beneficio total proviene de una posición única afortunada y desmesurada, el perfil con más probabilidades de colapsar tras la financiación. Desde el punto de vista del trader, recompensa silenciosamente exactamente lo que recompensa la aritmética del drawdown: muchos días pequeños y de tamaño similar en lugar de unos pocos heroicos. Si los rendimientos de su estrategia son naturalmente desiguales, unos pocos días grandes entre muchos planos, una regla de consistencia estricta es para usted en concreto un impuesto estructural real, y debe incluirse en la comparación de firmas junto con el porcentaje de reparto y el tipo de drawdown. Modele el lado del pago con la calculadora de reparto de beneficios y sus probabilidades de superar la prueba con el simulador de objetivo de beneficios.