Calcolatore della regola di consistenza

Le formule

conforme quando: giorno migliore <= regola x profitto totale
totale minimo = giorno migliore / regola
ancora da guadagnare = max(0, giorno migliore / regola - totale)

La parte sottile è la direzione del vincolo. La regola non limita direttamente quanto potete guadagnare in un giorno in avanti; limita quanto potete prelevare finché il vostro profitto totale non è abbastanza grande da non essere dominato da un singolo giorno. Ogni nuovo giorno redditizio aiuta due volte: alza il totale e, a meno che non diventi il nuovo giorno migliore, lascia il numeratore invariato.

Un esempio pratico

Un trader finanziato sotto una regola del 30% ha $5.000 di profitto totale, $2.000 dei quali provengono da un singolo giorno forte. Quel giorno è il 40% del totale, sopra il limite, quindi nessun prelievo ancora. Il totale minimo conforme è 2.000 / 0,30 = $6.666,67: il trader ha bisogno di $1.666,67 di ulteriore profitto, guadagnato senza che alcun singolo nuovo giorno superi l'indennità (crescente). Il calcolatore mostra anche il singolo giorno più grande che potete attualmente permettervi: regola x totale / (1 - regola), calcolato rispetto al vostro totale futuro, perché un nuovo giorno migliore alza sia il numeratore che il denominatore contemporaneamente.

Quest'ultima formula merita una spiegazione, perché la maggior parte dei trader sbaglia confrontando un giorno candidato con il totale odierno. Se il vostro totale è T e domani fate un giorno di dimensione D, il controllo è D <= regola x (T + D), che si risolve in D <= regola x T / (1 - regola). Sotto una regola del 30% con $5.000 accumulati, il nuovo giorno sicuro più grande è 0,3 x 5.000 / 0,7 = $2.142,86, notevolmente più del naive 30% x 5.000 = $1.500. Un giorno esattamente di quella dimensione diventa il nuovo giorno migliore esattamente al 30% del nuovo totale di $7.142,86, e trascina ogni giorno precedente ancora più all'interno del limite.

Funziona per qualsiasi prop firm, a qualsiasi percentuale

Impostate la percentuale e il calcolatore si adatta a qualunque cosa utilizzi la vostra firma, coprendo così Apex, TopStep, MyFundedFutures, Funding Pips, Alpha Futures, Take Profit Trader, Tradeify, Lucid, FundedNext e gli altri, futures e forex ugualmente. Le soglie pubblicate comunemente si collocano tra il 15% e il 50%, con il 30% e il 40% i più frequentemente osservati, ma ogni firma fissa le proprie e le rivede di tanto in tanto, e i programmi all'interno di una singola firma possono differire, quindi il numero nel vostro accordo attuale è quello che conta. Inserite quella percentuale, il vostro giorno migliore e il vostro totale corrente, e il superamento o il fallimento sono la stessa aritmetica ovunque voi facciate trading.

Perché le firm la impongono, e cosa fa alla strategia

Dal lato della firma, la regola filtra i conti il cui intero profitto deriva da un'unica posizione fortunata e sovradimensionata, il profilo più probabile che esploda dopo il finanziamento. Dal lato del trader, premia silenziosamente esattamente ciò che l'aritmetica del drawdown premia: molti giorni piccoli e uniformemente dimensionati piuttosto che pochi eroici. Se i rendimenti della vostra strategia sono naturalmente irregolari, pochi giorni grandi tra molti piatti, una regola di consistenza rigida è una vera tassa strutturale su di voi in particolare, e appartiene al vostro confronto tra firm insieme allo split e al tipo di drawdown. Modellate il lato del prelievo con il calcolatore di divisione dei profitti e le vostre probabilità di superamento con il simulatore del target di profitto.