Calculateur de points pivots

Ce qu'est un point pivot

Il existe une méthode historique permettant de déterminer un niveau de prix central pour chaque séance de trading. Elle était utilisée à l'origine par les traders de parquet comme une simple formule mathématique pour déterminer un centre de gravité à partir des prix les plus haut, les plus bas et de clôture de la séance de trading précédente. La formule fournissait ensuite des niveaux de support/résistance censés être des zones où le prix avait des chances de s'inverser ou de connaître une forme de congestion. Aucun élément prédictif n'existait dans les mathématiques elles-mêmes ; l'avantage venait plutôt du fait que les niveaux de prix obtenus étaient à la fois statiques et connus de nombreux participants. Ainsi, vous pouviez surveiller ces niveaux en même temps que beaucoup d'autres traders. Il suffit d'entrer le plus haut, le plus bas et la clôture de la séance précédente dans les champs de saisie pour obtenir tous les niveaux de support/résistance générés par cette méthode, présentés côte à côte au même endroit.

Les formules

Classic P = (H+L+C)/3 · R1 = 2P−L · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−L) · S2 = P−(H−L) · R3 = H+2(P−L) · S3 = L−2(H−P)

Fibonacci P = (H+L+C)/3 · R1/S1 = P ± 0.382(H−L) · R2/S2 = P ± 0.618(H−L) · R3/S3 = P ± 1.000(H−L)

Camarilla R1/S1 = C ± (H−L)×1.1/12 · R2/S2 = C ± (H−L)×1.1/6 · R3/S3 = C ± (H−L)×1.1/4 · R4/S4 = C ± (H−L)×1.1/2

Woodie P = (H+L+2C)/4 · R1 = 2P−L · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−L) · S2 = P−(H−L)

Un exemple concret

Prenons une séance où le plus bas était 1.0950 et le plus haut 1.1050, avec un prix de clôture de 1.1020. Le point pivot traditionnel pour cette séance est (1.1050 + 1.0950 + 1.1020)/3 = 1.10067. La première zone de résistance est 2*1.10067 - 1.0950 = 1.10633, tandis que la première zone de support sera 2 * 1.10067 - 1.1050 = 1.09633. Observez que le pivot se situe sous le prix de clôture de la séance : puisque la séance a terminé dans la moitié supérieure de son amplitude de trading, il faut alors s'attendre à ce que le prix ouvre plus haut que le pivot lors de la prochaine séance, en tant qu'attente arithmétique plutôt que comme un signe haussier. Ce type de détail fait partie des nombreuses choses à connaître avant de tirer des conclusions sur ces niveaux.

Comparez les méthodes sur les mêmes chiffres et la différence de caractère saute aux yeux. Les R1 et S1 de Camarilla se situent bien plus près de la clôture que ceux de Classic, car ce sont des fractions échelonnées de l'amplitude plutôt que des reflets de celle-ci, ce qui explique pourquoi Camarilla convient aux traders qui exploitent de petits mouvements, tandis que Classic convient à ceux qui tradent des cassures de structure plus large.

Le central pivot range et les autres variantes

Au-delà des quatre méthodes listées dans le tableau, deux systèmes reviennent fréquemment. Le système du central pivot range (CPR) utilise deux lignes horizontales supplémentaires pour encadrer la ligne de pivot de base : Bottom-Central BC = (H + L)/2 ; Top-Central TC = Pivot + (Pivot – BC) ; la distance entre ces deux lignes indique l'orientation du marché (tendance ou range) : un petit écart entre les deux lignes indique un « jour de tendance », tandis qu'un large écart représente un « jour de range ». Le second système mentionné ici est DeMark, qui génère des calculs différents selon la position du prix de clôture par rapport au prix d'ouverture, d'où la nécessité pour l'utilisateur de saisir un prix d'ouverture. Il existe aussi des systèmes de type Gann ainsi que d'autres systèmes propres à certains traders. Cependant, comme la majorité des plateformes de graphiques n'intègrent nativement que les niveaux Classic, Fibonacci, Camarilla et Woodie (les quatre plus courants), il est généralement utile de porter attention à ces niveaux, en partie précisément parce que presque tout le monde peut les voir.

Utiliser les niveaux sans se leurrer soi-même

Les pivots sont des lignes horizontales prédéterminées, et leur avantage est qu'ils vous donnent l'occasion de décider d'une action avant qu'une opportunité de trading ne se présente, pendant que vous êtes encore calme, plutôt que pendant le trade, quand vous ne l'êtes plus. Tracez les lignes, identifiez l'action que vous voulez prendre à chaque ligne, puis laissez le plan s'exécuter de lui-même. La seule chose que les pivots ne peuvent pas fournir, c'est le montant ou la taille de lot de la position que vous allez ouvrir. Cela vient du fait d'identifier la proximité de vos stops par rapport aux niveaux de pivot, et de convertir cette distance en taille de lot à l'aide du calculateur de taille de position. La seconde partie, déterminer si une entrée vaut la peine en fonction du gain potentiel par rapport au risque total, est fournie par le calculateur de risque/rendement. Les niveaux représentent la structure. Le dimensionnement et la discipline apportent l'avantage.

N'importe quel marché, n'importe quelle période

La formule ne se soucie pas de vos données d'entrée, donc les trois mêmes valeurs fonctionnent pour les paires de forex, l'or et le pétrole brut, les indices (Nifty), la crypto, etc. Seule la période dont vous tirez le plus haut, le plus bas et la clôture doit changer. C'est cela qui détermine si le niveau convient à telle ou telle séance de trading : intraday/day trading avec les chiffres du jour précédent ; swing trading avec les chiffres de la semaine précédente ; trading de position avec les chiffres du mois précédent. Les niveaux de pivot quotidiens deviennent obsolètes dès l'ouverture de la séance suivante. Recalculez donc la formule à chaque séance avec des chiffres frais tirés de votre propre graphique.