Skip to content
Economicium Free tools for markets and money.

Pozícióméret-kalkulátor

Számold ki pontosan, hány lotot érdemes kereskedni a számlaméreted, a kockázati százalék és a stop-loss alapján, forexen, aranyon, olajon, indexeken és kriptovalutákon, a saját számlapénznemedben.

By , founder and editor Updated

Stop-loss mint
Szerződés-beállítások (igazítsd a brókeredhez)

 

Kockáztatott összeg
-
Egység / mennyiség
-
Pip érték (lotonként)
-

Miért kockázatból méretezz, ne megérzésből

A pozícióméretezés arra az egyetlen kérdésre ad választ, amelyet egy kötés előtt teljes mértékben te irányítasz: mennyit veszítesz, ha tévedsz. Rögzítsd ezt a számot elsőként, a számla százalékában, és a lotméret már az aritmetikából adódik. Így méretezve egy tág stop automatikusan kisebb pozíciót jelent, egy szoros stop pedig nagyobbat, így minden kötés a számla ugyanakkora hányadát kockáztatja, függetlenül az instrumentumtól vagy az időkerettől.

Az alternatíva, először lotméretet választani, és remélni, hogy a stop túlélhető, ez öli meg a számlákat: ugyanaz az 1,00 lot, amely EUR/USD-n konzervatív, aranyon rendkívül agresszív, mert a szerződésméretek és a volatilitás nagyságrendekkel eltérnek instrumentumonként.

A képlet

lot = (egyenleg × kockázat%) ÷ (stop távolság × szerződésméret × átváltási árfolyam)

ahol a stop távolság ártengelyen értendő (pip × pip méret, vagy |belépés − stop|), a szerződésméret az egységek száma 1,00 lotonként, az átváltási árfolyam pedig az instrumentum jegyzési pénznemét váltja át a te számlapénznemedre (értéke 1, ha ezek már egyeznek).

Egy kiszámolt példa

Egy $10,000-os számla 1%-ot kockáztat EUR/USD-n, 20 pip stoppal. Kockázati keret: $100. Egy standard lot 100,000 EUR, egy pip pedig 0.0001, tehát egy 20 pipes stop egy loton 20 × 0.0001 × 100,000 = $200 veszteséget okoz. A jegyzési pénznem már USD, tehát nincs szükség átváltásra:

lot = $100 ÷ $200 = 0.50 lot (50,000 EUR)

Ugyanaz a számla, ugyanaz az 1%, de aranyon, $5.00-os stoppal: egy lot 100 uncia, tehát egy loton a stop 5.00 × 100 = $500 veszteséget okoz, a pozíció pedig $100 ÷ $500 = 0.20 lot. Ugyanaz a kockázat, egészen más lotszám, és pontosan ez a lényeg.

Hol tévednek más kalkulátorok

A klasszikus hiba az a feltételezés, hogy minden instrumentum úgy működik, mint a forex. Az index CFD-k az igazi aknamező: brókertől függően egy NAS100 lot érhet $1, $5, $10 vagy $20 pontonként, ami 20-szoros eltérés az eredményekben azonos bemenetek mellett. Az olaj 100 hordós CFD lotokra és 1,000 hordós határidős kontraktusokra oszlik. Ez a kalkulátor ésszerű alapértelmezéseket kínál, megjelöli minden olyan instrumentumot, ahol a brókerek tényleg eltérnek, és lehetővé teszi, hogy a pontos szerződésméretet a bróker specifikációja szerint állítsd be, mert egy pozícióméret-eszköz, amely csendben tippel, rosszabb, mint ha egyáltalán nem volna.

Egy kalkulátor forexhez, aranyhoz, kriptóhoz és index CFD-khez

Az oka annak, hogy egyetlen eszköz méretezni tudja az EUR/USD, az arany, a Bitcoin és a DAX kötést is, az, hogy közöttük csak egyetlen szám változik: a szerződésméret, vagyis az egységek száma, amelyet egy lot irányít. A kockázati matematika azonos. Válaszd ki az instrumentumot, és a kalkulátor betölti a legtöbb bróker által használt konvenciót, 100,000 egység egy standard forex lothoz, 100 uncia aranyhoz, egy érme spot kriptóhoz, egy indexegység egy készpénzindexhez, te pedig megerősíted vagy felülírod ezt az értéket a bróker specifikációja szerint. Minden további, a pip vagy pont érték és a végső lotszám, ebből az egyetlen mezőből következik.

Ami megzavarja az embereket, hogy a válasz piaconként más egységben érkezik, és a 'lot' szó csendben más jelentést kap. Forexen 100,000-es lotokról van szó. Aranyon 100 unciás lotokról. Spot kriptónál a legtöbben érmében vagy dollárban méreteznek lot helyett, ezért állítsd a szerződésméretet 1-re, és az eredményt BTC vagy ETH darabszámként olvasd. Határidős ügyleteknél egy 'lot' egy tőzsde által meghatározott kontraktus, például egy MES vagy egy MNQ, fix szorzóval pontonként. A kalkulátor mind a négy esetet méretezi; csak azt kell tudnod, melyik egységet olvasod éppen.

A stop méretezése ATR alapján

Sok kereskedő a stopot az Average True Range (ATR) többszöröseként állítja be a belépéstől, nem kerek számként, hogy a stop igazodjon az aktuális volatilitáshoz. Ehhez nem kell külön kalkulátor: olvasd le az instrumentum ATR-jét a chartodról, szorozd meg a választott szorzóval (1.5x és 2x gyakori), és az eredményt írd be itt stop távolságként. Egy szélesebb ATR ekkor önmagától kisebb pozíciót eredményez, ami pontosan a kívánt viselkedés, egy volatilis piac ugyanannyi számlakockázat mellett kisebb méretet kap. A képletnek mindegy, hogyan jutottál a stop távolsághoz; az ATR csak azt a számot határozza meg, amelyet beírsz.

Gyakori kérdések

Hány százalékát kockáztassam a számlámnak kötésenként?
A kockázatkezelési szakirodalom többsége 1-2%-nál konvergál kötésenként, 0.5% pedig gyakori az újabb kereskedőknél. A fix hányad lényege a túlélés: 1%-os kockázat mellett még tíz egymást követő veszteség is 10% alá viszi a számlát, ami helyrehozható. Ez a kalkulátor bármilyen általad választott százalékot elfogad; nem javasol egyet sem.
Miért kéri a kalkulátor a számlapénznememet?
Mert a stop-loss az instrumentum jegyzési pénznemében aktiválódik, nem feltétlenül a te pénznemedben. Ha egy EUR-alapú számla USD/JPY-t kereskedik, a veszteség jenben keletkezik, és át kell váltani euróra, mielőtt összevethető a kockázati kereteddel. A kalkulátor ehhez az átváltáshoz egy dátumozott EKB referenciaárfolyamot alkalmaz, és lehetővé teszi, hogy felülírd a bróker saját árfolyamával.
Miért tér el kicsit a bróker eredménye?
Három szokásos ok: a brókered élő átváltási árfolyamot használ, míg ez az eszköz alapértelmezésben a napi EKB referenciaárfolyamot; a bróker szerződésmérete fémekhez, olajhoz, indexekhez vagy kriptóhoz eltér az itteni alapértéktől (szerkeszthető a szerződés-beállításoknál); vagy a brókered a saját lépésközére kerekíti a lotméretet, jellemzően 0.01 lotra. Az ezen túli eltéréseket érdemes megkérdezni a brókertől.
Működik ez határidős kontraktusokra is?
Részben. A matematika azonos, de a határidős ügyleteknek fix, tőzsde által meghatározott szerződésméretük van (egy CL nyersolaj kontraktus 1,000 hordó, egy MES kontraktus $5 indexpontonként). Állítsd be a szerződésméret mezőt a kontraktusod specifikációja szerint, és a 'lotot' kezeld kontraktusszámként. Egy dedikált, kontraktusonkénti tick-értékekkel dolgozó határidős kalkulátor a fejlesztési tervben szerepel.
Változtatja a tőkeáttétel a pozícióméretemet?
Nem, és ez a leggyakoribb hiba a kripto- és CFD-méretezésnél. A pozícióméretet kizárólag a kockázatod és a stop távolság határozza meg, vagyis az, mennyit veszítesz, ha a stop aktiválódik. A tőkeáttétel csak azt a fedezetet határozza meg, amelyet a bróker a pozíció tartásához elkülönít, nem azt, mekkorának kellene lennie. Egy 0.20 lotos arany kötés 0.20 lotos kötés marad, akár 1:10, akár 1:500 tőkeáttétellel fut a számla; a magasabb tőkeáttétel csak kevesebb fedezetet köt le ugyanahhoz a kötéshez. Először a kockázat alapján méretezz, majd ellenőrizd, hogy a pozícióhoz szükséges fedezet belefér-e a számládba, pontosan erre való a fedezetkalkulátor.
Van letölthető alkalmazás, vagy Excelben, MT5-ben fut?
Nincs rá szükséged. Ez egy ingyenes böngészős eszköz, amely telefonon és asztali gépen egyformán viselkedik, telepítés nélkül. Egy beállítás újrafelhasználásához a 'link másolása' gomb a bemeneteidet URL-be kódolja, amelyet elmenthetsz könyvjelzőként vagy megoszthatsz, ami egy mentett táblázat szerepét tölti be a táblázat nélkül. Ugyanez az aritmetika élhet egy Excel-táblában vagy egy MT5-szkriptben is, de az értékük az automatizálásban rejlik, nem egy másik válaszban; a fenti képlet a teljes lényeg.

Method and limitations

A számítás tiszta aritmetika a megadott adataidon: kockázati keret = egyenleg × kockázat%, veszteség lotonként = stop távolság × szerződésméret (átváltva a számlapénznemedre), pozíció = kockázati keret ÷ veszteség lotonként. Semmi sincs becsülve vagy modellezve.

Érdemes ismerni a korlátokat: az eredmény figyelmen kívül hagyja a spreadet, a jutalékot, a csúszást (slippage) és a swapot, amelyek mind növelik egy veszteséges kötés valós költségét, ezért tekintsd felső korlátnak, nem célértéknek. A pénznemátváltás alapértelmezésben egy naponta egyszer megállapított EKB referenciaárfolyamot használ élő árfolyam helyett. A szerződésméret alapértékei a szokásos lakossági konvenciókat követik, és a brókered eltérhet ezektől, ezért a mező szerkeszthető, és instrumentumonként meg van jelölve. A brókerek emellett a saját minimális lépésközükre kerekítik a lotméretet.

Data sources

This tool runs entirely in your browser. Nothing you enter is sent to us or stored.

For general information and education only. This is not financial advice and not a recommendation to buy or sell anything. This tool is provided as is, with no warranty of accuracy: like any software it can contain errors, so always verify figures against your broker or the original source before acting on them. Trading and investing carry risk, including the risk of losing more than your initial outlay.

Spotted an error? Email [email protected] and it will be corrected. Maintained by Joey van Diest.