Kalkulator Wielkości Pozycji

Wielkość pozycji odpowiada na jedyne pytanie, które w pełni kontrolujesz przed transakcją: ile stracisz, jeśli się pomylisz. Ustal tę liczbę najpierw, jako procent konta, a wielkość lota wyniknie po prostu z arytmetyki. Przy takim podejściu szeroki stop automatycznie oznacza mniejszą pozycję, a ciasny stop większą, dzięki czemu każda transakcja ryzykuje tę samą część konta niezależnie od instrumentu czy horyzontu czasowego.

Alternatywa, czyli wybranie najpierw wielkości lota i liczenie na to, że stop okaże się do zniesienia, to sposób, w jaki konta padają: ten sam lot 1.00, konserwatywny na EUR/USD, jest niezwykle agresywny na złocie, ponieważ wielkości kontraktów i zmienność różnią się między instrumentami o rząd wielkości.

loty = (saldo × ryzyko%) ÷ (odległość stopu × wielkość kontraktu × kurs wymiany)

gdzie odległość stopu podana jest w jednostkach ceny (pipsy × wielkość pipsa, albo |wejście − stop|), wielkość kontraktu to liczba jednostek na 1.00 lota, a kurs wymiany przelicza walutę kwotowania instrumentu na walutę twojego konta (wynosi 1, gdy już się zgadzają).

Przykład obliczeniowy

Konto o wartości 10 000 USD ryzykuje 1% na EUR/USD ze stopem 20 pipsów. Budżet ryzyka: 100 USD. Jeden lot standardowy to 100 000 EUR, a pips to 0,0001, więc stop na poziomie 20 pipsów na jednym locie powoduje stratę 20 × 0,0001 × 100 000 = 200 USD. Waluta kwotowania to już USD, więc przeliczenie nie jest potrzebne:

loty = $100 ÷ $200 = 0,50 lota (50 000 EUR)

To samo konto, to samo 1% ryzyka, ale na złocie ze stopem 5,00 USD: jeden lot to 100 uncji, więc stop na jednym locie powoduje stratę 5,00 × 100 = 500 USD, a pozycja wynosi $100 ÷ $500 = 0,20 lota. To samo ryzyko, zupełnie inna liczba lotów, i o to właśnie chodzi.

W czym mylą się inne kalkulatory

Klasycznym błędem jest założenie, że każdy instrument działa jak forex. CFD na indeksy to prawdziwe pole minowe: w zależności od brokera jeden lot NAS100 może być wart 1, 5, 10 lub 20 USD za punkt, czyli 20-krotna rozbieżność wyników przy identycznych danych wejściowych. Ropa dzieli się między loty CFD po 100 baryłek a kontrakty terminowe po 1000 baryłek. Ten kalkulator ma sensowne wartości domyślne, oznacza każdy instrument, w którym brokerzy rzeczywiście się różnią, i pozwala ustawić dokładną wielkość kontraktu zgodnie ze specyfikacją twojego brokera, ponieważ narzędzie do wyliczania wielkości pozycji, które po cichu zgaduje, jest gorsze niż jego brak.

Powód, dla którego jedno narzędzie potrafi wyliczyć transakcję EUR/USD, transakcję na złocie, transakcję na Bitcoinie i transakcję na DAX, jest taki, że między nimi zmienia się tylko jedna liczba: wielkość kontraktu, czyli liczba jednostek kontrolowanych przez jeden lot. Matematyka ryzyka jest identyczna. Wybierasz instrument, a kalkulator wczytuje konwencję stosowaną przez większość brokerów: 100 000 jednostek dla standardowego lota forex, 100 uncji dla złota, jedną monetę dla kryptowalut spot, jedną jednostkę indeksu dla indeksu gotówkowego, a ty potwierdzasz tę wartość lub nadpisujesz ją zgodnie ze specyfikacją swojego brokera. Wszystko dalej, czyli wartość pipsa lub punktu oraz ostateczna liczba lotów, wynika z tego jednego pola.

To, co wprowadza w błąd, to fakt, że wynik pojawia się w innej jednostce na każdym rynku, a słowo "loty" po cichu zmienia znaczenie. Na forex są to loty po 100 000. Na złocie są to loty po 100 uncji. Przy kryptowalutach spot większość osób liczy wielkość w monetach lub dolarach, a nie w lotach, więc ustaw wielkość kontraktu na 1 i odczytuj wynik jako liczbę BTC lub ETH. W kontraktach terminowych jeden "lot" to jeden kontrakt zdefiniowany przez giełdę, na przykład MES lub MNQ, ze stałym mnożnikiem na punkt. Kalkulator wylicza wszystkie cztery przypadki; wystarczy wiedzieć, jaką jednostkę się odczytuje.

Ustalanie stopu na podstawie ATR

Wielu traderów ustawia stop jako wielokrotność średniego rzeczywistego zakresu (ATR) od punktu wejścia zamiast okrągłej liczby, dzięki czemu stop skaluje się wraz z bieżącą zmiennością. Nie wymaga to osobnego kalkulatora: odczytaj ATR instrumentu z wykresu, pomnóż przez wybrany współczynnik (powszechne są 1,5x i 2x), a wynik wpisz tutaj jako odległość stopu. Szerszy ATR sam w sobie daje mniejszą pozycję, co jest dokładnie pożądanym zachowaniem, rynek zmienny otrzymuje mniejszy rozmiar przy tym samym ryzyku konta. Wzór jest obojętny na to, w jaki sposób ustaliłeś odległość stopu; ATR decyduje jedynie o liczbie, którą wpisujesz.