Калькулятор размера позиции

Расчёт размера позиции отвечает на единственный вопрос, который вы полностью контролируете до сделки: сколько вы потеряете, если окажетесь неправы. Зафиксируйте эту цифру заранее в виде процента от счёта, и размер лота получится сам собой из арифметики. При таком подходе широкий стоп автоматически означает меньшую позицию, а узкий стоп — бо́льшую, поэтому каждая сделка рискует одной и той же долей счёта независимо от инструмента или таймфрейма.

Альтернатива — сначала выбрать размер лота и надеяться, что стоп окажется приемлемым — именно так и сливают счета: один и тот же лот 1.00, консервативный на EUR/USD, оказывается чрезвычайно агрессивным на золоте, потому что размеры контрактов и волатильность различаются между инструментами на порядок.

лоты = (баланс × риск%) ÷ (расстояние до стопа × размер контракта × курс конвертации)

где расстояние до стопа указано в ценовых единицах (пункты × размер пункта, либо |вход − стоп|), размер контракта — это количество единиц на 1.00 лот, а курс конвертации переводит валюту котировки инструмента в валюту вашего счёта (равен 1, если они уже совпадают).

Пример расчёта

Счёт на $10,000 рискует 1% на EUR/USD со стопом 20 пунктов. Риск-бюджет: $100. Один стандартный лот — это 100,000 EUR, а один пункт — 0.0001, поэтому стоп в 20 пунктов на одном лоте даёт убыток 20 × 0.0001 × 100,000 = $200. Валюта котировки уже USD, поэтому конвертация не нужна:

лоты = $100 ÷ $200 = 0.50 лота (50,000 EUR)

Тот же счёт, тот же риск 1%, но на золоте со стопом $5.00: один лот — это 100 унций, поэтому стоп на одном лоте даёт убыток 5.00 × 100 = $500, а позиция составляет $100 ÷ $500 = 0.20 лота. Риск тот же, но число лотов совсем другое — в этом и суть.

В чём ошибаются другие калькуляторы

Классическая ошибка — считать, что все инструменты работают как форекс. Индексные CFD — настоящее минное поле: в зависимости от брокера один лот NAS100 может стоить $1, $5, $10 или $20 за пункт — разброс результатов в 20 раз при одинаковых входных данных. Нефть делится между CFD-лотами по 100 баррелей и фьючерсами по 1,000 баррелей. Этот калькулятор задаёт разумные значения по умолчанию, отмечает каждый инструмент, где брокеры реально расходятся, и позволяет задать точный размер контракта по спецификации вашего брокера, потому что инструмент расчёта позиции, который молча угадывает, хуже, чем его отсутствие.

Причина, по которой один инструмент способен рассчитать сделку по EUR/USD, золоту, биткоину и DAX, в том, что между ними меняется лишь одно число — размер контракта, то есть количество единиц, которым управляет один лот. Расчёт риска при этом одинаков. Вы выбираете инструмент, и калькулятор подставляет соглашение, принятое у большинства брокеров: 100,000 единиц для стандартного лота форекса, 100 унций для золота, одна монета для спотовой криптовалюты, одна единица индекса для кэш-индекса, — а вы подтверждаете это значение или заменяете его по спецификации своего брокера. Всё дальнейшее — стоимость пункта и итоговое число лотов — следует из этого единственного поля.

Путаницу вызывает то, что ответ приходит в разных единицах для разных рынков, а слово «лоты» незаметно меняет смысл. На форексе это лоты по 100,000. На золоте — лоты по 100 унций. В спотовой крипте большинство считает размер позиции в монетах или долларах, а не в лотах, поэтому установите размер контракта равным 1 и читайте результат как количество BTC или ETH. На фьючерсах один «лот» — это один контракт, определённый биржей, например MES или MNQ, с фиксированным множителем на пункт. Калькулятор рассчитывает все четыре случая; нужно лишь понимать, в каких единицах вы читаете результат.

Расчёт стопа по ATR

Многие трейдеры устанавливают стоп не круглым числом, а кратно среднему истинному диапазону (ATR) от входа, чтобы стоп подстраивался под текущую волатильность. Для этого не нужен отдельный калькулятор: посмотрите ATR инструмента на графике, умножьте на выбранный коэффициент (обычно 1.5x или 2x) и введите результат здесь как расстояние до стопа. Более широкий ATR сам по себе даёт меньшую позицию — именно такое поведение и нужно: волатильный рынок получает меньший размер позиции при том же риске счёта. Формуле безразлично, как вы получили расстояние до стопа; ATR лишь определяет число, которое вы вводите.