Positionsstorleksräknare

Positionsstorlek besvarar den enda fråga du helt kontrollerar innan en affär: hur mycket du förlorar om du har fel. Fastställ det talet först, som en procentandel av kontot, så följer lotstorleken av aritmetiken. Dimensionerad på det sättet innebär ett vitt stopp automatiskt en mindre position och ett snävt stopp en större, så att varje affär riskerar samma andel av kontot oavsett instrument eller tidsram.

Alternativet, att först välja en lotstorlek och hoppas att stoppet går att överleva, är hur konton dör: samma lot på 1,00 som är försiktig på EUR/USD är extremt aggressiv på guld, eftersom kontraktsstorlekar och volatilitet skiljer sig en storleksordning mellan instrument.

lotter = (saldo × risk%) ÷ (stoppavstånd × kontraktsstorlek × växelkurs)

där stoppavståndet anges i prisenheter (pip × pipstorlek, eller |ingång − stopp|), kontraktsstorleken är antalet enheter per 1,00 lot, och växelkursen omvandlar instrumentets noteringsvaluta till din kontovaluta (den är 1 när de redan matchar).

Ett räkneexempel

Ett konto på $10,000 riskerar 1% på EUR/USD med ett stopp på 20 pip. Riskbudget: $100. En standardlot är 100,000 EUR, och en pip är 0.0001, så ett stopp på 20 pip på en lot förlorar 20 × 0.0001 × 100,000 = $200. Noteringsvalutan är redan USD, så ingen omvandling behövs:

lotter = $100 ÷ $200 = 0.50 lotter (50,000 EUR)

Samma konto, samma 1%, men på guld med ett stopp på $5.00: en lot är 100 troy ounce, så stoppet på en lot förlorar 5.00 × 100 = $500, och positionen blir $100 ÷ $500 = 0.20 lotter. Samma risk, ett mycket annorlunda lottal, vilket är hela poängen.

Var andra kalkylatorer går fel

Det klassiska misstaget är att anta att varje instrument fungerar som forex. Index-CFD:er är minfältet: beroende på mäklare kan en NAS100-lot vara värd $1, $5, $10 eller $20 per punkt, en 20-faldig spridning i utfall från identiska indata. Olja delas mellan CFD-lotter på 100 fat och terminskontrakt på 1,000 fat. Den här kalkylatorn levererar rimliga standardvärden, flaggar varje instrument där mäklare faktiskt skiljer sig åt, och låter dig ställa in den exakta kontraktsstorleken enligt din mäklares specifikation, eftersom ett positionsstorleksverktyg som gissar tyst är värre än inget alls.

Anledningen till att ett enda verktyg kan storleksberäkna en EUR/USD-affär, en guldaffär, en Bitcoin-affär och en DAX-affär är att bara ett tal ändras mellan dem: kontraktsstorleken, alltså antalet enheter en lot styr. Riskmatematiken är identisk. Välj instrument så laddar kalkylatorn den konvention de flesta mäklare använder, 100,000 enheter för en standard forexlot, 100 troy ounce för guld, ett mynt för spotkrypto, en indexenhet för ett kontantindex, och du bekräftar eller skriver över värdet enligt din mäklares specifikation. Allt därefter, pip- eller punktvärdet och det slutliga lottalet, följer av just det fältet.

Det som förvirrar är att svaret kommer i en annan enhet per marknad, och ordet 'lotter' byter tyst betydelse. På forex är det lotter om 100,000. På guld är det lotter om 100 troy ounce. På spotkrypto storleksberäknar de flesta i mynt eller dollar snarare än lotter, så sätt kontraktsstorleken till 1 och läs resultatet som antal BTC eller ETH. På terminer är en 'lot' ett börsdefinierat kontrakt, en MES eller en MNQ, med en fast multiplikator per punkt. Kalkylatorn storleksberäknar alla fyra; du behöver bara veta vilken enhet du läser.

Storleksberäkna stoppet utifrån ATR

Många traders sätter stoppet som en multipel av Average True Range (ATR) från ingången i stället för ett runt tal, så att stoppet skalar med aktuell volatilitet. Det kräver ingen separat kalkylator: läs av instrumentets ATR i din graf, multiplicera med din valda faktor (1.5x och 2x är vanliga), och ange resultatet som stoppavstånd här. Ett bredare ATR ger då automatiskt en mindre position, vilket är precis det beteende du vill ha, en volatil marknad får mindre storlek för samma kontorisk. Formeln bryr sig inte om hur du kom fram till stoppavståndet; ATR bestämmer bara vilket tal du skriver in.