เครื่องคำนวณขนาดโพซิชัน

การกำหนดขนาดโพซิชันตอบคำถามเดียวที่คุณควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ก่อนการเทรด นั่นคือ คุณจะขาดทุนเท่าไรถ้าคาดการณ์ผิด กำหนดตัวเลขนี้ไว้ก่อนเป็นเปอร์เซ็นต์ของบัญชี แล้วขนาดล็อตก็จะได้มาจากการคำนวณเลขคณิตล้วนๆ เมื่อคำนวณด้วยวิธีนี้ จุดตัดขาดทุนที่กว้างจะทำให้โพซิชันเล็กลงโดยอัตโนมัติ ส่วนจุดตัดขาดทุนที่แคบจะทำให้โพซิชันใหญ่ขึ้น ทำให้ทุกการเทรดเสี่ยงในสัดส่วนเดียวกันของบัญชี ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์หรือกรอบเวลาใดก็ตาม

อีกวิธีหนึ่งคือเลือกขนาดล็อตก่อนแล้วหวังว่าจุดตัดขาดทุนจะรับได้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่บัญชีล้มละลาย เพราะล็อต 1.00 เดียวกันที่ระมัดระวังใน EUR/USD อาจก้าวร้าวมากบนทองคำ เนื่องจากขนาดสัญญาและความผันผวนแตกต่างกันเป็นเท่าตัวระหว่างสินทรัพย์แต่ละชนิด

ล็อต = (ยอดเงิน × ความเสี่ยง%) ÷ (ระยะห่างจุดตัดขาดทุน × ขนาดสัญญา × อัตราแลกเปลี่ยน)

โดยระยะห่างจุดตัดขาดทุนอยู่ในหน่วยราคา (จำนวนพิป × ขนาดพิป หรือ |ราคาเข้า − ราคาตัดขาดทุน|) ขนาดสัญญาคือจำนวนหน่วยต่อ 1.00 ล็อต และอัตราแลกเปลี่ยนใช้แปลงสกุลเงินอ้างอิงของสินทรัพย์ให้เป็นสกุลเงินบัญชีของคุณ (เท่ากับ 1 หากตรงกันอยู่แล้ว)

ตัวอย่างการคำนวณ

บัญชี 10,000 ดอลลาร์เสี่ยง 1% บน EUR/USD ด้วยจุดตัดขาดทุน 20 พิป งบความเสี่ยง: 100 ดอลลาร์ หนึ่งล็อตมาตรฐานคือ 100,000 EUR และหนึ่งพิปคือ 0.0001 ดังนั้นจุดตัดขาดทุน 20 พิปบนหนึ่งล็อตจะขาดทุน 20 × 0.0001 × 100,000 = 200 ดอลลาร์ สกุลเงินอ้างอิงเป็น USD อยู่แล้ว จึงไม่ต้องแปลงค่า:

ล็อต = $100 ÷ $200 = 0.50 ล็อต (50,000 EUR)

บัญชีเดียวกัน ความเสี่ยง 1% เท่าเดิม แต่บนทองคำด้วยจุดตัดขาดทุน 5.00 ดอลลาร์: หนึ่งล็อตคือ 100 ออนซ์ ดังนั้นจุดตัดขาดทุนบนหนึ่งล็อตจะขาดทุน 5.00 × 100 = 500 ดอลลาร์ และโพซิชันคือ $100 ÷ $500 = 0.20 ล็อต ความเสี่ยงเท่ากันแต่จำนวนล็อตต่างกันมาก นี่คือประเด็นสำคัญทั้งหมด

จุดที่เครื่องคำนวณอื่นมักผิดพลาด

ความผิดพลาดคลาสสิกคือการสันนิษฐานว่าทุกสินทรัพย์ทำงานเหมือนฟอเร็กซ์ CFD ดัชนีคือกับดักตัวจริง เพราะขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ หนึ่งล็อต NAS100 อาจมีมูลค่า 1, 5, 10 หรือ 20 ดอลลาร์ต่อพอยต์ ผลลัพธ์ต่างกันถึง 20 เท่าจากข้อมูลนำเข้าที่เหมือนกัน น้ำมันแบ่งระหว่างล็อต CFD ขนาด 100 บาร์เรล กับสัญญาฟิวเจอร์สขนาด 1,000 บาร์เรล เครื่องคำนวณนี้มาพร้อมค่าเริ่มต้นที่สมเหตุสมผล ทำเครื่องหมายทุกสินทรัพย์ที่โบรกเกอร์มีความแตกต่างกันจริง และให้คุณตั้งค่าขนาดสัญญาที่แม่นยำตามข้อกำหนดของโบรกเกอร์คุณ เพราะเครื่องมือคำนวณขนาดโพซิชันที่เดาโดยไม่บอกกล่าวนั้นแย่ยิ่งกว่าไม่มีเครื่องมือเลย

เหตุผลที่เครื่องมือเดียวสามารถคำนวณขนาดการเทรด EUR/USD ทองคำ บิตคอยน์ และ DAX ได้ก็เพราะมีเพียงตัวเลขเดียวที่เปลี่ยนไประหว่างสินทรัพย์เหล่านี้ นั่นคือขนาดสัญญา ซึ่งเป็นจำนวนหน่วยที่หนึ่งล็อตควบคุม การคำนวณความเสี่ยงเหมือนกันทุกประการ คุณเลือกสินทรัพย์ แล้วเครื่องคำนวณจะโหลดข้อกำหนดที่โบรกเกอร์ส่วนใหญ่ใช้ คือ 100,000 หน่วยสำหรับล็อตฟอเร็กซ์มาตรฐาน 100 ออนซ์สำหรับทองคำ หนึ่งเหรียญสำหรับคริปโตแบบ spot หนึ่งหน่วยดัชนีสำหรับดัชนีเงินสด แล้วคุณยืนยันหรือเขียนทับค่านั้นตามข้อกำหนดของโบรกเกอร์คุณ ทุกอย่างที่ตามมา ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าพิปหรือพอยต์ และจำนวนล็อตสุดท้าย ล้วนได้มาจากช่องข้อมูลเดียวนี้

สิ่งที่ทำให้คนสับสนคือคำตอบมาในหน่วยที่ต่างกันในแต่ละตลาด และคำว่า "ล็อต" ก็เปลี่ยนความหมายไปเงียบๆ บนฟอเร็กซ์คือล็อตขนาด 100,000 หน่วย บนทองคำคือล็อตขนาด 100 ออนซ์ บนคริปโตแบบ spot ส่วนใหญ่คำนวณขนาดเป็นจำนวนเหรียญหรือดอลลาร์แทนที่จะเป็นล็อต ดังนั้นให้ตั้งขนาดสัญญาเป็น 1 แล้วอ่านผลลัพธ์เป็นจำนวน BTC หรือ ETH บนฟิวเจอร์ส หนึ่ง "ล็อต" คือหนึ่งสัญญาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ เช่น MES หรือ MNQ ซึ่งมีตัวคูณคงที่ต่อพอยต์ เครื่องคำนวณนี้คำนวณได้ทั้งสี่แบบ คุณเพียงแค่ต้องรู้ว่ากำลังอ่านหน่วยไหนอยู่

การกำหนดจุดตัดขาดทุนจาก ATR

เทรดเดอร์หลายคนตั้งจุดตัดขาดทุนเป็นทวีคูณของ Average True Range (ATR) จากจุดเข้า แทนที่จะเป็นตัวเลขกลมๆ เพื่อให้จุดตัดขาดทุนปรับตามความผันผวนปัจจุบัน วิธีนี้ไม่ต้องใช้เครื่องคำนวณแยกต่างหาก เพียงอ่านค่า ATR ของสินทรัพย์จากกราฟของคุณ คูณด้วยตัวคูณที่คุณเลือก (1.5 เท่าและ 2 เท่าเป็นค่าที่นิยม) แล้วป้อนผลลัพธ์ตรงนี้เป็นระยะห่างจุดตัดขาดทุน ค่า ATR ที่กว้างขึ้นจะทำให้โพซิชันเล็กลงโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่คุณต้องการพอดี ตลาดที่ผันผวนจะได้รับขนาดที่เล็กลงสำหรับความเสี่ยงบัญชีเท่าเดิม สูตรนี้ไม่สนใจว่าคุณได้ระยะห่างจุดตัดขาดทุนมาอย่างไร ATR เพียงกำหนดตัวเลขที่คุณป้อนเข้าไปเท่านั้น