Risico/Beloning Ratio Calculator

Wat de risico/beloningsratio u werkelijk vertelt

Risico/Beloning is een maatstaf voor de afstand van waar u een transactie aangaat tot de potentiële Stop en ook tot het potentiële Doel. Welke afstand is er in relatie tot de stop, en welke afstand in relatie tot het doel? Om twee punten te riskeren om vier te winnen (wat ik eerder een 2:1 noemde), geeft u een 2:1-opstelling op in wat de markt ook is. Dat ene getal vertelt u hoeveel keer u kunt verliezen en toch vooruit te zijn, dat is waarom dit belangrijk is.

Traders noemen ratios zoals 1:2 of 1:3 alsof het grotere getal automatisch beter is, maar een ratio op zichzelf zegt niets over winst. Een prachtig 5:1 doel dat de markt eens in de zoveel tijd bereikt verliest geld; een eenvoudige 1:1 die u zes van de tien keer raakt, drukt het. De ratio betekent alleen iets naast een winstpercentage, en die combinatie is waar deze pagina omheen is gebouwd.

De formule

beloning : risico = |doel − instap| ÷ |instap − stop|
break-even winstpercentage = 1 ÷ (1 + beloning:risico)
verwachting (R) = win% × beloning:risico − (1 − win%)

De ratio van instap tot stop tot doel in termen van risico/beloning is hetzelfde als uw instap tot uw stop, die geen verband heeft met uw doel. Dus als u instapt bij 100 met een stop bij 98 en een doel bij 104, riskeert u 2 om 4 te maken - of een 2:1 belonings-risicorationl. Vervolgens komt het getal dat er werkelijk toe doet, het break-even winstpercentage: 1 ÷ (1+2) = 33.3%. Zolang u dit getal en de opstelling voor winst vóór kosten heeft, zal het winstgevend zijn vóór kosten; zo niet, dan zal het bloeden ongeacht hoe goed elke individuele transactie eruit ziet op de grafiek.

Uw werkelijke winstpercentage stemt overeen met uw verwachting. Aangezien uw werkelijke winstpercentage bij deze 2:1-opstelling 45% is, kan de verwachting als volgt worden berekend: .45(2) -.55 = +0.35R per transactie; d.w.z. als u één eenheid riskeert, neemt u gemiddeld ongeveer een derde daarvan mee over vele transacties. De samengestelde rentefactor van dat getal (niet alleen individuele winsten), is wat accounts doet groeien. Een geweldige ratio kan er goed uitzien op papier, maar als het winstpercentage onder het break-even punt ligt, zal er een negatieve verwachting zijn en verliest u wiskundig gezien geld over tijd.

Wat telt als een goede ratio

Er is geen enkele goede ratio, alleen een ratio die past bij hoe vaak uw strategie werkelijk wint. Elke ratio heeft een winstpercentage dat u moet verslaan:

Lees het als een afweging, niet als een doel. Een hogere ratio koopt u een lager vereist winstpercentage, wat de reden is waarom trend- en breakout-traders graag een reeks kleine verliezen nemen terwijl ze wachten op de occasionele 3:1 of 4:1 winnaar. Mean-reversion en scalping-strategieën winnen veel vaker maar bij 1:1 of slechter, en ze halen hun hogere break-even omdat het raakpercentage er is om het te ondersteunen. De eerlijke vraag is nooit "wat is de beste risico/beloningsratio" in het abstracte; het is of uw eigen record het break-even punt verslaat dat uw ratio impliceert.

Dezelfde wiskunde op elke markt

De rekenkunde verandert niet met de asset, alleen wat een punt afstand waard is. Op een aandeel, instap $50.00, stop $49.00, doel $53.00 is $1 riskeren om $3 te maken, een 3:1 met een break-even van 25%. In forex, instap 1.1000, stop 1.0970, doel 1.1060 is 30 pips risico tegen 60 beloning, een nette 2:1. Op een crypto perp of een futurescontract leest de ratio hetzelfde; hefboom verandert het contante bedrag op het spel en de liquidatiewiskunde, niet de belonings-risico zelf. Werk de ratio vanuit prijsniveaus eerst, geef het risico in punten dan door aan de positiegroottecalculator om het om te zetten in een positieomvang.

U heeft TradingView of een spreadsheet hier niet voor nodig

U kunt de ratio van deze handelsweergavegrafiek maken met het long-positietool of door de formule voor Excel in slechts één minuut te bouwen; Beide zijn goede manieren. Het meest over het hoofd geziene deel van het maken van een ratio (en ook het belangrijkste) is het vinden van het break-even winstpercentage en de verwachting. Daarom, nadat u een 3:1-ratiovak heeft gecreëerd, zult u moeite hebben om te bepalen of uw strategie de vereiste drempel van 25% heeft gehaald. Deze toepassing werkt uitsluitend in uw webbrowser, creëert een link waarmee u uw opstellingen eenvoudig kunt delen, en biedt de drie essentiële informatiestukken om een beslissing te nemen over het gebruik van een ratio, inclusief de ratio zelf, het break-even punt en de per transactie verwachting.

Waar het past met uw andere tools

Een ratio is een per-transactie getal; wat een positieve edge doet over honderden transacties, en hoe erg variantie kan bijten voordat het uitbetaalt, is wat de risico op ruïnesimulator laat zien, aangezien dezelfde edge te agressief gedimensioneerd nog steeds eerst kan opblazen. Zodra het risico is vastgesteld in prijstermen, zet de positiegroottecalculator uw stopafstand om in de exacte omvang voor een vast percentage van het account, en de winst & verlies calculator laat zien wat het doel en de stop elk waard zijn in contanten.

De eerlijke grenzen

De ratio en het break-even winstpercentage zijn exact; ze zijn vastgesteld door waar u uw stop en doel plaatst. Alles stroomafwaarts leunt op invoer die alleen u kunt beoordelen. Het winstpercentage is uw schatting, en het is alleen zo eerlijk als uw handelsrecord; een hoopvol getal in maakt een bemoedigend getal uit. De wiskunde gaat er ook vanuit dat elk verlies een nette −1R is en elke winst een nette +R, terwijl echte fills slippen, stops springen, en u soms gedeeltelijke winst neemt, die allemaal de randen vervagen. En het negeert spread en commissie, die het werkelijke break-even iets boven het getoonde getal tillen, dus laat uzelf wat marge in plaats van een opstelling te handelen die het maar net haalt.