Prop Firm Drawdown Calculator

De formules

statische vloer = start × (1 − maxDD)
trailing vloer = equity hoogste punt − start × maxDD
max risico om N verliezen te overleven = 1 − (vloer ÷ equity)^(1/N)

De dagelijkse vloer is het startsaldo van vandaag minus de dagelijkse verliestoelage (dagelijks% × accountgrootte, de conventie die de meeste bedrijven hanteren; sommige berekenen het op basis van de startsaldo equity van de dag, wat de reden is dat beide invoervelden apart zijn). Uw effectieve breekpunt is de hogere vloer, dat wil zeggen degene die u het eerst raakt bij een daling, en de calculator geeft aan welke beperking momenteel bindend is.

Overleefbare opeenvolgende verliezen gaan uit van sizing met vaste fractie: elk verlies vermenigvuldigt equity met (1 − risico), zodat de reeks die de breuk veroorzaakt de kleinste n is waarvoor equity × (1 − risico)^n op of onder de vloer ligt, n = ln(vloer/equity) ÷ ln(1 − risico). Het omgekeerde van die formule beantwoordt de nuttiger planningsvraag: gegeven de reekslengte die u wilt overleven, wat is het grootste risico per trade dat u zich kunt veroorloven?

Een uitgewerkt voorbeeld

Stel dat u een initiële evaluatie van $100,000 afneemt met een maximale trailing drawdown van 10 procent en uw trading om de een of andere reden de waarde van uw account heeft verlaagd van een piek van $104,000 naar $101,000. Statisch plaatst de vloer op $90,000. Trailing plaatst hem op 104,000 − 10,000 = $94,000. Uw ruimte is $7,000 (6.9% van uw equity), of minder dan de 10 procent die in de regels staat. Bij één procent vaste-fractie risico kan deze ruimte zeven opeenvolgende verliezen absorberen (101,000 × 0.99^7 ≈ $94,139, wat groter is dan de vloer; acht verliezen overschrijden de grens bij ongeveer $93,197). Om te zorgen dat u tien opeenvolgende verliezen overleeft, moet u uw risico verlagen naar 1 − (94,000/101,000)^(1/10) ≈ 0.72% per trade.

En op de meeste dagen is niets daarvan uw echte beperking. Met een dagelijkse limiet van 5% gemeten vanaf een dagstart van $101,000 is de vloer van vandaag $96,000, hoger dan de trailing vloer, dus de dagelijkse regel bindt het eerst. Traders die alleen plannen rond de maximale drawdown falen regelmatig op een dagelijkse overschrijding terwijl het "grote" kussen onaangeroerd blijft.

EOD versus intraday trailing, en bedrijven vergelijken

Hoe streng een trailing-regel is, hangt af van wanneer de vloer wordt bijgewerkt. Een intraday trailing vloer volgt uw hoogste equity tick, zodat een ongerealiseerde piek die u nooit heeft veiliggesteld de vloer toch optilt - de versie die de equity-high invoer hierboven modelleert. Een end-of-day (EOD) trailing vloer wordt alleen bijgewerkt op basis van uw sluitingssaldo aan het einde van elke dag, zodat intraday pieken niet tegen u tellen; het ligt in ernst tussen statisch en intraday trailing in. Bedrijven combineren deze vrijelijk: Apex, TopStep, Uprofit, Maven, Take Profit Trader en de rest kiezen elk een combinatie van drawdowngrootte, trailing type en resettijd, wat precies de reden is waarom een headline "$3,000 drawdown" of "6% drawdown" op zichzelf bijna niets zegt. Voer de echte cijfers van elk bedrijf hier in en vergelijk de vloer en de ruimte die ze werkelijk overlaten, niet het percentage op de marketingpagina.

Waarom trailing-regels opschalen bestraffen

Onder een statische regel is vroege winst een echte buffer: elke verdiende dollar is een dollar verder van de vloer. Onder een trailing-regel wordt vroege winst één-op-één omgezet in vloerhoogte totdat de limiet vergrendelt (als dat ooit gebeurt). De praktische consequentie is dat het risico per trade op zijn kleinst moet zijn vlak na een nieuw equity-hoogtepunt onder een trailing-regel, precies wanneer overmoedigheid zegt om het formaat te vergroten. Uw eigen cijfers hier na elke handelsdag invullen, dertig seconden administratie, houdt de vloer zichtbaar terwijl deze beweegt. Combineer het met de risk-of-ruin simulator om te zien hoe vaak de verliesreeksen van uw strategie de relevante lengtes bereiken, en met de winsttarget calculator om de slagingskans te zien die deze beperkingen u overlaten.