Simulador de Riesgo de Ruina

Preguntas frecuentes

¿Qué cuenta como "ruina"?

Lo que tú configures. El valor predeterminado es un drawdown del 50% desde el capital inicial. Suele ser el momento en que muchos traders son detenidos por su propia psicología o la de su respaldador, pero puedes establecer el 20% para un límite de empresa prop o el 100% para representar una quiebra total. La ruina significa que el equity toca ese suelo en cualquier momento de la simulación, incluso si se recupera después. Como el riesgo es siempre una fracción fija del equity actual, una simulación se acerca a cero pero no lo alcanza. Por ello, un ajuste del 100% se trata siempre como pérdida casi total (99%).

¿Por qué mis resultados cambian ligeramente en cada simulación?

Es una simulación Monte Carlo: cada ejecución genera 1.000 secuencias aleatorias de operaciones a partir de tu tasa de aciertos. Los estadísticos de resumen varían ligeramente entre ejecuciones; la forma de la respuesta no. Si una conclusión cambia entre ejecuciones, nunca fue robusta.

¿Predice esto mis rendimientos futuros?

No. Muestra lo que implica tu ventaja declarada si la ventaja es real, las operaciones son independientes y los parámetros se mantienen constantes: tres supuestos que el trading real viola habitualmente. Su mejor uso es comparativo: ver cómo se desploma la probabilidad de ruina cuando reduces el riesgo del 3% al 1% es la lección.

¿Es este el mismo riesgo de ruina que usan los jugadores?

Sí. El riesgo de ruina es el problema de la ruina del jugador. Un jugador con una ventaja fija y un bankroll limitado tiene cierta probabilidad de quebrar antes de que la ventaja le permita obtener ganancias. Ed Thorp lo trasladó del conteo de cartas a los sistemas de mercado. Tu ventaja por mano corresponde a la tasa de aciertos; recompensa:riesgo corresponde al pago; el riesgo por operación corresponde a cuánto del bankroll apuestas. El modelo asume apuestas de igual porcentaje en cada ocasión, lo que aplica al dimensionamiento plano o Kelly, pero no a una martingala.

¿Cuál es la fórmula del riesgo de ruina?

Para apuestas a la par, la fórmula es limpia: la ruina es igual a ((1 menos la ventaja) dividido por (1 más la ventaja)) elevado a la potencia del bankroll en unidades de apuesta. Un bankroll mayor o una apuesta más pequeña reducen la ruina rápidamente. Cuando las ganancias y las pérdidas son de diferente tamaño, como en el trading, no existe una forma cerrada ordenada, por lo que esta herramienta simula la combinación en su lugar.

¿Significa el riesgo de ruina quedarse sin dinero en la jubilación?

Ese es un uso alternativo del mismo término. El riesgo de ruina en la jubilación es la probabilidad de que una estrategia de retiro agote la cartera antes de completarse, impulsada por los rendimientos, la inflación y la tasa de retiro, no por la tasa de aciertos y la recompensa:riesgo. El concepto Monte Carlo es idéntico, pero los inputs difieren, por lo que un modelo de retiro específico es la herramienta más adecuada para esa pregunta.

¿Por qué una martingala parece tan peligrosa?

Porque una martingala real es mucho peor de lo que esta calculadora puede mostrar. Una martingala dobla la apuesta después de cada pérdida para recuperar las pérdidas anteriores. Una larga racha de pérdidas, que siempre llega tarde o temprano, crea una única apuesta que destruye el bankroll. Esta calculadora ayuda a dimensionar desde un porcentaje fijo del equity, que es lo contrario a la lógica martingala.