Simulateur de Risque de Ruine

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce qui compte comme "ruine" ?

Ce que vous définissez. La valeur par défaut est un drawdown de 50 % par rapport au capital initial. C'est souvent là que de nombreux traders sont arrêtés par leur propre psychologie ou celle de leur bailleur, mais vous pouvez régler 20 % pour une limite de prop firm ou 100 % pour représenter un krach total. La ruine signifie ici que l'équité touche ce plancher à n'importe quel moment de la simulation, même si elle se redresse ensuite. Comme le risque est toujours une fraction fixe de l'équité courante, une simulation se rapproche de zéro sans jamais tout à fait l'atteindre. Un réglage de drawdown à 100 % est donc toujours traité comme une perte quasi-totale (99 %).

Pourquoi mes résultats changent-ils légèrement à chaque simulation ?

C'est une simulation Monte Carlo : chaque exécution génère 1 000 nouvelles séquences de trades aléatoires à partir de votre taux de réussite. Les statistiques récapitulatives varient légèrement d'une exécution à l'autre ; la forme de la réponse, non. Si une conclusion change entre deux exécutions, elle n'était jamais robuste.

Cela prédit-il mes rendements futurs ?

Non. Cela montre ce qu'implique votre avantage déclaré si celui-ci est réel, si les trades sont indépendants et si les paramètres restent constants — trois hypothèses que le trading réel viole régulièrement. Son meilleur usage est comparatif : observer comment la probabilité de ruine s'effondre lorsque vous réduisez le risque de 3 % à 1 % est la leçon à retenir.

Est-ce le même risque de ruine que celui utilisé par les joueurs ?

Oui. Le risque de ruine est le problème de la ruine du joueur. Un joueur disposant d'un avantage fixe et d'un bankroll limité a une certaine probabilité de faire faillite avant que l'avantage ne lui permette de réaliser un profit. Ed Thorp l'a transposé du comptage de cartes aux systèmes de marché. Votre avantage par main correspond au taux de réussite ; le ratio gain:risque correspond au payout ; le risque par trade correspond à la fraction du bankroll que vous misez. Le modèle suppose des mises de pourcentage égal à chaque fois, ce qui convient au dimensionnement fixe ou Kelly, mais pas à une martingale.

Quelle est la formule du risque de ruine ?

Pour des mises à égalité, la formule est simple : la ruine est égale à ((1 moins l'avantage) divisé par (1 plus l'avantage)) élevé à la puissance du bankroll en unités de mise. Un bankroll plus grand ou une mise plus petite réduisent rapidement la ruine. Lorsque les gains et les pertes sont de tailles différentes, comme en trading, il n'existe pas de forme fermée propre, c'est pourquoi cet outil simule la combinaison à la place.

Le risque de ruine signifie-t-il manquer d'argent à la retraite ?

Il s'agit d'une application alternative du même terme. Le risque de ruine à la retraite est la probabilité qu'une stratégie de retrait épuise un portefeuille avant son terme, sous l'effet des rendements, de l'inflation et du taux de retrait, plutôt que du taux de réussite et du ratio gain:risque. Le concept Monte Carlo est identique, mais les paramètres diffèrent, c'est pourquoi un modèle de drawdown dédié à la retraite est l'outil le plus adapté à cette question.

Pourquoi une martingale semble-t-elle si dangereuse ?

Parce qu'une vraie martingale est bien pire que tout ce que cette calculatrice peut montrer. Une martingale double la mise après chaque perte pour récupérer les pertes précédentes. Une longue série de pertes, qui finit toujours par arriver, crée une mise unique qui détruit le bankroll. Cette calculatrice aide à dimensionner à partir d'un pourcentage fixe de l'équité, ce qui est l'opposé de la logique martingale.