Ruin-Risiko-Simulator

Die Formel und die Simulation

expectancy (R) = win% × RR − (1 − win%)

Jeder simulierte Trade gewinnt mit der von Ihnen angegebenen Wahrscheinlichkeit. Ein Gewinn multipliziert das Eigenkapital mit (1 + Risiko × RR); ein Verlust multipliziert es mit (1 − Risiko), der Fixed-Fractional-Positionsgröße, die die meisten risikobasierten Trader verwenden. Ein Durchlauf gilt als ruiniert, wenn das Eigenkapital jemals den Ruin-Schwellenwert unterhalb des Startkapitals berührt.

Ein Rechenbeispiel: 50% Win-Rate bei 1,5 Chance-Risiko-Verhältnis ergibt einen Erwartungswert von 0,5 × 1,5 − 0,5 = +0,25R pro Trade, eine echte profitable Edge. Mit 1% Risiko ist der Ruin verschwindend selten; dieselbe Edge mit 5% Risiko bringt einen erheblichen Anteil der 1.000 Zukunftsszenarien bei einer normalen Verlustserie zum Scheitern. Gleiche Strategie, andere Positionsgröße, anderes Überleben, das ist das gesamte Argument für risikoorientiertes Sizing.

Eine Berechnung, vom Kartentisch zum Handelskonto

Das Ruin-Risiko ist ursprünglich keine Trading-Idee. Es ist das Gambler's-Ruin-Problem, ausgearbeitet für Spieler mit einem kleinen festen Vorteil, einem begrenzten Bankroll und einer irgendwo im Deck wartenden Verlustserie. Ed Thorp ist der Grund für die Übertragung: Er zählte Karten beim Blackjack, bewies die Mathematik und richtete dasselbe Werkzeug auf die Märkte. Diese Geschichte erklärt, warum Menschen diesen Rechner aus zwei Richtungen gleichzeitig suchen: Blackjack, Poker, Video Poker und Sportwetten auf der einen Seite, Forex und Futures auf der anderen, und warum eine einzige Seite beide beantworten kann. Der Motor weiß nicht und kümmert sich nicht darum, ob ein "Gewinn" eine Hand ist, die 3:2 zahlt, oder ein Trade, der 1,5R einbringt.

Die drei Eingaben ändern sich nie: Wie oft Sie gewinnen, wie viel ein Gewinn im Verhältnis zu einem Verlust einbringt und welcher Anteil des Bankrolls bei jeder Wette riskiert wird. Die unbequeme Erkenntnis, und der Grund, warum das Tool eine Ausführung wert ist anstatt dem Bauchgefühl zu vertrauen, ist, dass eine wirklich gewinnende Methode mit der falschen Betgröße immer noch bankrottgeht. Eine +0,25R Edge ist echtes Geld über tausend Trades und ein Münzwurf, die ersten zweihundert zu überleben, wenn man 5% pro Mal setzt. Die Edge war nie das Problem. Die Größe war es.

Die Ruin-Linie festlegen: Eigenkapital versus Prop-Konto

Ihre Win-Rate und Ihr durchschnittliches Chance-Risiko-Verhältnis können direkt aus Ihrer Erfolgsbilanz, einem Handelsjournal-Export, Ihrem Broker-Kontoauszug oder Ihrer Myfxbook-Seite ermittelt werden. Die Eingabevariable mit dem größten Einfluss auf Ihre Ergebnisse ist wahrscheinlich der Ruin-Schwellenwert. Dieser ist psychologischer Natur (Ihr mentaler Haltepunkt), der Drawdown-Betrag, bei dem Sie wählen, den Plan beim Eigenhandel zu stoppen; 50% ist für viele Trader eine vernünftige Schätzung. Beim Funded Trading wird dieser Schwellenwert typischerweise vom Finanzierungsunternehmen auf den maximal zulässigen Drawdown von 8% bis 10% festgelegt, nicht 50%.

Den Schwellenwert von 50% auf 8% zu verschieben kann bei einer scheinbar kugelsicheren Edge eine echte Ruin-Chance zeigen, weil eine normale Verlustserie die Grenze der Firma weit vor Ihrer eigenen überschreitet. Das ist der ganze Grund, warum Funded Trader mit positivem Erwartungswert ausscheiden. Kombinieren Sie dies mit dem Prop-Firm-Drawdown-Rechner, um den genauen Boden zu finden, und verwenden Sie dann den Positionsgrößen-Rechner, um jeden Trade so zu reduzieren, bis die Ruin-Zahl hier eine ist, mit der Sie wirklich leben können.