Ruin-risico Simulator

De formule en de simulatie

expectancy (R) = win% × RR − (1 − win%)

Elke gesimuleerde trade wint met uw opgegeven kans. Een winst vermenigvuldigt equity met (1 + risico × RR); een verlies vermenigvuldigt het met (1 − risico), de vaste fractionele positionering die de meeste risicogebaseerde traders gebruiken. Een run wordt als gefailleerd beschouwd als equity ooit uw faillissementsdrempel onder het startkapitaal raakt.

Een uitgewerkt voorbeeld: 50% winpercentage bij 1,5 beloning-tot-risico is een verwachting van 0,5 × 1,5 − 0,5 = +0,25R per trade, een echt winstgevend voordeel. Voer het uit op 1% risico en faillissement is uiterst zeldzaam; voer diezelfde edge uit op 5% risico en een aanzienlijk deel van de 1.000 toekomsten sterft eerst op een gewone verliezende reeks.

Eén berekening, van de kaartentafel naar de handelsrekening

Ruin-risico is oorspronkelijk geen handelsidee. Het is het gokkers-ruïneprobleem, uitgewerkt voor spelers met een klein vast voordeel, een eindige bankroll en een verliezende reeks die ergens in het deck wacht. Ed Thorp verplaatste het van blackjack naar markten. Mensen zoeken naar deze calculator vanuit beide richtingen: blackjack, poker, videopoker en sportweddenschappen aan de ene kant; forex en futures aan de andere.

De drie invoerwaarden veranderen nooit: hoe vaak u wint, hoeveel een winst oplevert ten opzichte van een verlies, en welk deel van de bankroll op elke weddenschap staat. Een echt winnende methode gaat nog steeds failliet bij de verkeerde inzetverdeling. Een +0,25R edge is echt geld over duizend trades en een muntopgooi om de eerste tweehonderd te overleven bij 5% inzet. De edge was nooit het probleem. De positionering wel.

De faillissementslijn instellen: zelfgefinancierd versus een prop-account

Uw winpercentage en beloning:risico gemiddelde zijn te vinden uit uw trackrecord, een handelsjournal-export, uw makelaarsoverzicht of uw Myfxbook-pagina. De faillissementsdrempel heeft de grootste impact. Voor zelfgefinancierd handelen is 50% drawdown een veelgebruikt psychologisch stoppunt. Voor gefinancierd handelen stellen bedrijven de drempel doorgaans op 8-10% maximale drawdown.

De drempel van 50% naar 8% verplaatsen kan reëel faillissementsrisico onthullen in een anders solide edge, omdat een normale verliezende reeks de lijn van het bedrijf bereikt. Gebruik de prop-firm drawdown calculator om de exacte bodem te vinden, gebruik dan de positiegrootte calculator om elke trade te positioneren totdat het faillissementsgetal acceptabel is.