Calcolatore Drawdown Prop Firm

Le formule

floor statico = inizio × (1 - maxDD)
floor trailing = massimo equity - inizio × maxDD
rischio max per sopravvivere N perdite = 1 - (floor ÷ equity)^(1/N)

Il floor giornaliero è il saldo di apertura di oggi meno il margine di perdita giornaliera (giornaliero% × dimensione conto, la convenzione usata dalla maggior parte delle aziende; alcune lo calcolano sull'equity iniziale del giorno, per questo entrambi gli input sono separati). Il tuo livello di violazione effettivo è il floor più alto, quello che colpisci per primo nella discesa, e il calcolatore segnala quale vincolo è attualmente vincolante.

Le perdite consecutive sopravvivibili assumono un dimensionamento a frazione fissa: ogni perdita moltiplica l'equity per (1 - rischio), quindi la serie che causa violazione è il più piccolo n per cui equity × (1 - rischio)^n è pari o inferiore al floor, n = ln(floor/equity) ÷ ln(1 - rischio). L'inverso di quella formula risponde alla domanda di pianificazione più utile: dato il numero di perdite consecutive che si vuole sopravvivere, qual è il rischio massimo per operazione che ci si può permettere?

Un esempio pratico

Supponiamo che tu partecipi a una valutazione iniziale da $100,000 con un drawdown trailing massimo del 10 percento e che le tue operazioni abbiano ridotto il valore del conto dal picco di $104,000 a $101,000. Il floor statico sarà a $90,000. Il floor trailing sarà a 104,000 - 10,000 = $94,000. Il tuo spazio è $7,000 (il 6,9% della tua equity), ossia meno del 10 percento indicato nelle regole. Con un rischio a frazione fissa dell'uno percento questo spazio può assorbire sette perdite consecutive (101,000 × 0,99^7 ≈ $94,139, superiore al floor; otto perdite portano alla violazione a circa $93,197). Per garantire di sopravvivere a dieci perdite consecutive saresti costretto a ridurre il rischio a 1 - (94,000/101,000)^(1/10) ≈ 0,72% per ogni operazione.

E nella maggior parte dei giorni nulla di tutto ciò è il tuo vero vincolo. Con un limite giornaliero del 5% calcolato da un inizio giornata di $101,000, il floor di oggi è $96,000, più alto del floor trailing, quindi la regola giornaliera vincola per prima. I trader che pianificano solo attorno al drawdown massimo falliscono regolarmente per una violazione giornaliera con il cuscinetto "grande" intatto.

EOD vs. trailing intraday, e confronto tra aziende

La severità di una regola trailing dipende da quando il floor viene aggiornato. Un floor trailing intraday segue il massimo tick di equity, quindi un picco non realizzato che non hai mai incassato lo alza comunque - la versione modellata dall'input massimo equity qui sopra. Un floor trailing end-of-day (EOD) si aggiorna solo sul saldo di chiusura giornaliero, quindi i picchi intraday non si contano; si colloca tra il floor statico e il trailing intraday per severità. Le aziende combinano questi elementi liberamente: Apex, TopStep, Uprofit, Maven, Take Profit Trader e le altre scelgono ciascuna una combinazione di dimensione del drawdown, tipo di trailing e orario di reset, il che spiega esattamente perché un titolo "$3,000 di drawdown" o "6% di drawdown" da solo ti dice quasi nulla. Inserisci i numeri reali di ciascuna azienda e confronta il floor e lo spazio che effettivamente lasciano, non la percentuale sulla pagina marketing.

Perché le regole trailing penalizzano l'aumento di scala

Con una regola statica, il profitto iniziale è un vero cuscinetto: ogni dollaro guadagnato è un dollaro più lontano dal floor. Con una regola trailing, il profitto iniziale si converte uno a uno in altezza del floor fino a quando il limite non si blocca (se mai lo fa). La conseguenza pratica è che il rischio per operazione dovrebbe essere al minimo subito dopo un nuovo massimo di equity sotto una regola trailing - esattamente quando l'eccesso di fiducia dice di aumentare il dimensionamento. Rieseguire qui i propri numeri dopo ogni giornata di trading, trenta secondi di amministrazione, mantiene il floor visibile mentre si muove. Abbinalo al simulatore di rischio rovina per vedere quanto spesso le serie di perdite della tua strategia raggiungono le lunghezze che contano, e al calcolatore degli obiettivi di profitto per vedere la probabilità di superamento che questi vincoli ti lasciano.