Calculateur de Drawdown Prop Firm

Les formules

plancher statique = debut x (1 - maxDD)
plancher trailing = plus haut equity - debut x maxDD
risque max pour survivre N pertes = 1 - (plancher / equity)^(1/N)

Le plancher journalier correspond au solde de debut de journee moins l'allocation de perte journaliere (% journalier x taille du compte, la convention que la plupart des firmes utilisent; certaines le calculent sur l'equity de debut de journee, c'est pourquoi les deux entrees sont separees). Votre seuil de violation effectif est le plancher le plus haut - c'est celui que vous atteignez en premier en descendant - et le calculateur indique quelle contrainte est determinante en ce moment.

Les pertes consecutives survivables supposent un dimensionnement a fraction fixe: chaque perte multiplie l'equity par (1 - risque), donc la serie qui provoque une violation est le plus petit n tel que equity x (1 - risque)^n soit egal ou inferieur au plancher, n = ln(plancher/equity) / ln(1 - risque). L'inverse de cette formule repond a la question de planification la plus utile: etant donne la longueur de serie que vous voulez survivre, quel est le risque maximal par trade que vous pouvez vous permettre?

Un exemple detaille

Supposez que vous passez une evaluation initiale de $100,000 avec un drawdown trailing maximum de 10 pour cent et que votre trading a fait passer la valeur de votre compte de son pic de $104,000 a $101,000. Le statique placera le plancher a $90,000. Le trailing le placera a 104,000 - 10,000 = $94,000. Votre marge est de $7,000 (6,9% de votre equity), soit moins de 10 pour cent indique dans les regles. Avec un risque a fraction fixe d'un pour cent, cette marge peut absorber sept pertes successives (101,000 x 0,99^7 environ $94,139, superieur au plancher; huit pertes provoquent une violation a environ $93,197). Pour s'assurer de survivre a dix pertes consecutives, vous seriez oblige de reduire votre risque a 1 - (94,000/101,000)^(1/10) environ 0,72% par trade.

Et la plupart des jours, aucune de ces contraintes n'est votre vraie limitation. Avec une limite journaliere de 5% mesuree depuis un debut de journee de $101,000, le plancher d'aujourd'hui est de $96,000, superieur au plancher trailing, donc la regle journaliere s'applique en premier. Les traders qui ne planifient qu'autour du drawdown maximum echouent regulierement sur une violation journaliere avec le coussin "important" intact.

Trailing EOD versus intraday, et comparaison entre firmes

La severite d'une regle trailing depend du moment ou le plancher est mis a jour. Un plancher trailing intraday suit votre plus haut tick d'equity, donc un pic non realise que vous n'avez jamais encaisse l'a quand meme releve - la version que modelise l'entree du plus haut equity ci-dessus. Un plancher trailing en fin de journee (EOD) se met a jour uniquement sur votre solde de cloture de chaque journee, donc les pics intraday ne comptent pas contre vous; il se situe entre le statique et le trailing intraday en severite. Les firmes les combinent librement: Apex, TopStep, Uprofit, Maven, Take Profit Trader et les autres choisissent chacun une combinaison de taille de drawdown, de type de trailing et d'heure de remise a zero, ce qui explique exactement pourquoi un titre "$3,000 drawdown" ou "6% drawdown" ne vous dit presque rien par lui-meme. Mettez les vrais chiffres de chaque firme ici et comparez le plancher et la marge qu'ils laissent reellement, pas le pourcentage sur la page marketing.

Pourquoi les regles trailing penalisent l'augmentation de taille

Avec une regle statique, le profit precoce est un veritable coussin: chaque dollar gagne est un dollar de plus loin du plancher. Avec une regle trailing, le profit precoce se convertit un pour un en hauteur de plancher jusqu'a ce que la limite se bloque (si jamais elle le fait). La consequence pratique est que le risque par trade doit etre a son minimum juste apres un nouveau plus haut d'equity sous une regle trailing, exactement quand l'exces de confiance dit d'augmenter la taille. Executer vos propres chiffres ici apres chaque journee de trading, trente secondes d'administration, maintient le plancher visible pendant qu'il se deplace. Associez-le avec le simulateur de risque de ruine pour voir a quelle frequence les series de pertes de votre strategie atteignent les longueurs qui comptent, et avec le calculateur d'objectif de profit pour voir la probabilite de reussite que ces contraintes vous laissent.