Prop Firm Winstdoel Calculator

Hoe de simulatie werkt

win: equity × (1 + risk × RR)  ·  loss: equity × (1 − risk)
pass: equity ≥ 1 + target  ·  breach: equity ≤ 1 − maxDD

De 2.000 simulaties worden verhandeld door elk van hun respectievelijke runs. De grootte voor elke trade wordt bepaald door een vaste fractie (d.w.z. u heeft opgegeven hoeveel u in elke trade wilt inzetten). Elke trade wordt gewonnen conform uw opgegeven winstpercentage; zo ja, dan betaalt het ook conform uw opgegeven beloning-risicoverhouding. Na een run eindigt deze onmiddellijk bij het bereiken van het winstdoel (of slagen), bij het raken van de onderkant van de drawdown (waardoor de run wordt beëindigd), of nadat alle toegestane trades zijn gebruikt zonder dat winst of verlies is bereikt (zoals het geval zou zijn in een echte uitdaging zonder tijdslimiet, d.w.z. nog steeds aan het grinden).

Een uitgewerkt voorbeeld

De standaardinvoer beschrijft een solide retailstrategie: 50% winstpercentage bij 1,5R, een verwachting van +0,25R per trade, met 1% risico bij een doel van 8% en een statische drawdown van 10%. Die trader slaagt bij ongeveer 97% van de pogingen, en toch sterft ongeveer 1 op de 35 runs door een vroege verliesserie ondanks een positief voordeel en verstandige sizing. Laad nu de strengere voorbeeldpreset: een doel van 10% bij een drawdown van 5%, het doel twee keer zo ver als de vloer. Het slagingspercentage van dezelfde trader daalt tot ongeveer 84%, en hier zit de valkuil: het verhogen van het risico om het verdere doel na te jagen maakt het erger, niet beter. Bij 2% risico daalt het slagingspercentage tot ongeveer 66%, bij 3% tot ongeveer 58%, omdat de nabijgelegen vloer grote inzetten veel sneller bestraft dan het verre doel ze beloont. Er is niets veranderd aan de trader; de geometrie deed dat, en evaluaties worden geprijsd en vermarkt op precies die geometrie.

Welke firma, en hoe lang het duurt

De simulator kan worden gebruikt met elke broker. Voer het doel en de drawdownvereisten van uw firma in voor de evaluatie (FTMO, Apex, TopStep, MyFundedFutures, Funding Pips enz.) en ook of het een éénstaps- of tweestapsevaluatie is, futures of forex. Éénstapsevaluaties hebben doorgaans een doel van 6% tot 10% met een overeenkomstige drawdown van 5% tot 10%. De specifieke waarden, inclusief of de vloer trailing is, worden echter bepaald door uw firma. Gebruik daarom de specifics in het regelboek van uw firma in plaats van algemene vuistregels. Een waarde voor "mediaan-trades-tot-slagen" geeft direct antwoord op de vraag "hoe lang?". Om dit te vertalen naar een totaal aantal handelsdagen vóór het slagen van een test, vermenigvuldigt u het resultaat met het gemiddelde aantal trades per handelsdag. Houd er ten slotte rekening mee dat het traagste kwart van de runs in elke simulatie doorgaans veel langer duurt dan de mediaanrun.

De cijfers lezen als een zakelijke beslissing

Vermenigvuldig verwachte pogingen met de evaluatievergoeding en u heeft de werkelijke kosten om gefinancierd te raken met uw strategie, vóór enige uitbetaling. Dat getal hoort naast de break-even van de winstverdelingsrekenmachine: samen beantwoorden ze "wat kost financiering mij, en hoeveel brutowinst moet ik dan produceren voordat ik netto positief ben?" Als het eerlijke antwoord onaantrekkelijk is, kunt u dat beter leren van een simulatie dan van een reeks vergoedingen. De drawdownrekenmachine behandelt de overlevingsrekenkunde zodra u gefinancierd bent, en de ruïnekansberekening laat dezelfde motor draaien zonder de barrières van de evaluatie voor uw eigen rekening.

Een eerlijke kanttekening bij de invoerparameters van deze methode is dat bijna alle actieve traders hun werkelijke winstpercentage (het percentage van de tijd dat u daadwerkelijk "wint" in de handel) overschatten en de spreiding van hoeveel ze kunnen verwachten te verdienen wanneer ze winnen (beloning), vergeleken met het bedrag dat ze kunnen verliezen als ze dat niet doen (risico), onderschatten. Daarom raden we aan dat als uw gegevens afkomstig zijn van minder dan een paar honderd real-time trades, u de simulatie opnieuw uitvoert, maar dit keer een winstpercentage gebruikt dat minimaal 5% lager is dan uw huidige getal en vervolgens het verschil tussen die twee waarden als uw onzekerheid neemt. Handel vervolgens op basis van elke slagingskans die die drempel overleeft. Handel niet op basis van slagingskansen die die test niet doorstaan.