Prop-Firm-Gewinnziel-Rechner

Wie die Simulation funktioniert

win: equity × (1 + risk × RR)  ·  loss: equity × (1 − risk)
pass: equity ≥ 1 + target  ·  breach: equity ≤ 1 − maxDD

Die 2.000 Simulationen werden durch jeden ihrer jeweiligen Läufe gehandelt. Die Größe für jeden Trade wird durch einen festen Bruchteil bestimmt (d. h. Sie haben angegeben, wie viel in jeden Trade eingegeben werden soll). Jeder Trade wird gemäß Ihrer angegebenen Trefferquote gewonnen; wenn ja, zahlt er auch gemäß Ihrem angegebenen Ertrag-zu-Risiko. Nach einem Lauf endet er sofort beim Erreichen des Gewinnziels (oder Bestehen), beim Berühren des Drawdown-Bodens (und damit wird der Lauf beendet), oder nachdem alle erlaubten Trades aufgebraucht sind und weder Gewinn noch Verlust erreicht wurde (wie es bei einer tatsächlichen Challenge ohne Handelszeitbeschränkungen der Fall wäre, also noch am Mahlen).

Ein Rechenbeispiel

Die Standardeingaben beschreiben eine solide Einzelhandelsstrategie: 50% Trefferquote bei 1,5R, eine Erwartung von +0,25R pro Trade, 1% Risiko in ein 8%-Ziel mit einem statischen 10%-Drawdown. Dieser Trader besteht etwa 97% der Versuche, und trotzdem stirbt etwa 1 von 35 Läufen in einer frühen Verlustserie, obwohl ein positiver Edge und vernünftige Größe vorliegen. Laden Sie nun das härtere Beispiel-Preset, ein 10%-Ziel über einem 5%-Drawdown, das Ziel doppelt so weit vom Boden entfernt. Die Bestehensquote desselben Traders fällt auf etwa 84%, und hier liegt die Falle: Das weiter entfernte Ziel durch Erhöhen des Risikos zu jagen macht es schlechter, nicht besser. Bei 2% Risiko fällt die Bestehensquote auf etwa 66%, bei 3% auf etwa 58%, weil der nahe Boden große Wetten viel schneller bestraft als das ferne Ziel sie belohnt. Am Trader hat sich nichts geändert; die Geometrie hat sich geändert, und Evaluierungen werden genau nach dieser Geometrie bepreist und vermarktet.

Welche Firma, und wie lange es dauert

Der Simulator kann mit jedem Broker verwendet werden. Geben Sie das Ziel und die Drawdown-Anforderungen Ihrer Firma für die Evaluierung ein (FTMO, Apex, TopStep, MyFundedFutures, Funding Pips usw.) sowie ob es sich um eine einstufige oder zweistufige, Futures- oder Forex-Evaluierung handelt. Einstufige Evaluierungen haben in der Regel ein Ziel zwischen 6% und 10% mit einem entsprechenden Drawdown von 5% bis 10%. Die spezifischen Werte, einschließlich ob der Boden trailing ist, werden jedoch von Ihrer Firma definiert. Verwenden Sie daher die Einzelheiten aus dem Regelbuch Ihrer Firma, anstatt sich auf allgemeine Faustregeln zu verlassen. Ein "Median-Trades-to-Pass"-Wert beantwortet die "Wie lange?"-Frage direkt. Um dies in eine Gesamtanzahl von Handelstagen vor dem Bestehen des Tests umzurechnen, multiplizieren Sie das Ergebnis einfach mit der durchschnittlichen Anzahl von Trades pro Handelssitzung. Denken Sie schließlich daran, dass das langsamste Viertel der Läufe in jeder Simulation in der Regel viel länger braucht als der Medianlauf.

Die Zahlen wie eine Geschäftsentscheidung lesen

Multiplizieren Sie die erwarteten Versuche mit der Evaluierungsgebühr und Sie erhalten die echten Kosten für die Finanzierung mit Ihrer Strategie vor einer Auszahlung. Diese Zahl gehört neben die Gewinnschwelle des Gewinnaufteilungsrechner: Zusammen beantworten sie "Was kostet mich die Finanzierung, und wie viel Bruttogewinn muss ich dann erzielen, bevor ich netto positiv bin?" Wenn die ehrliche Antwort unattraktiv ist, ist es besser, sie aus einer Simulation zu lernen als aus einer Folge von Gebühren. Der Drawdown-Rechner deckt die Überlebensarithmetik ab, sobald Sie finanziert sind, und der Ruin-Risiko-Simulator läuft dieselbe Engine ohne die Barrieren der Evaluierung für Ihr eigenes Konto.

Ein ehrlicher Vorbehalt zu den Eingabeparametern dieser Methode ist, dass fast alle aktiven Trader ihre tatsächliche Gewinnquote (den Prozentsatz der Zeit, in der Sie beim Trading tatsächlich "gewinnen") überschätzen und die Bandbreite des Geldes unterschätzen werden, das sie erwarten können zu gewinnen, wenn sie tatsächlich gewinnen (Ertrag), im Vergleich zu dem Geld, das sie verlieren könnten, wenn sie es nicht tun (Risiko). Daher empfehlen wir: Wenn Ihre Daten aus weniger als einigen hundert Echtzeit-Trades stammen, führen Sie die Simulation erneut aus, aber verwenden Sie diesmal eine Gewinnquote, die mindestens 5% unter Ihrer aktuellen Zahl liegt, und nehmen Sie dann die Differenz zwischen diesen beiden Werten als Ihre Unsicherheit. Handeln Sie dann bei jeder Bestehenswahrscheinlichkeit, die diesen Schnitt übersteht. Handeln Sie nicht bei Bestehenswahrscheinlichkeiten, die diesen Test nicht bestehen.