Calculateur d'Objectif de Profit pour Prop Firm

Comment fonctionne la simulation

win: equity × (1 + risk × RR)  ·  loss: equity × (1 − risk)
pass: equity ≥ 1 + target  ·  breach: equity ≤ 1 − maxDD

Les 2 000 simulations sont tradées tout au long de chacune de leurs exécutions respectives. La taille de chaque trade est déterminée par une fraction fixe, c'est-à-dire que vous avez indiqué combien mettre dans chaque trade. Chaque trade est gagné selon votre taux de réussite spécifié ; si c'est le cas, il rémunère également selon votre ratio récompense-risque indiqué. Après une exécution, elle se terminera immédiatement dès l'atteinte de l'objectif de profit (ou succès), dès que le plancher du drawdown est touché (et l'exécution est alors terminée), ou lorsque tous les trades autorisés ont été utilisés sans que ni le profit ni la perte n'aient été atteints (comme ce serait le cas dans un vrai défi sans limite de temps de trading, c'est-à-dire encore en cours).

Un exemple détaillé

Les paramètres par défaut décrivent une stratégie retail solide : 50% de taux de réussite à 1.5R, une espérance de +0.25R par trade, avec 1% de risque pour un objectif de 8% et un drawdown statique de 10%. Ce trader réussit environ 97% des tentatives, et pourtant environ 1 exécution sur 35 meurt sur une série perdante initiale malgré un avantage positif et un dimensionnement sensé. Chargez maintenant le preset d'exemple plus exigeant, un objectif de 10% sur un drawdown de 5%, l'objectif étant au double de la distance du plancher. Le taux de succès du même trader chute à environ 84%, et voici le piège : chercher à atteindre l'objectif plus lointain en augmentant le risque empire les choses, pas l'inverse. À 2% de risque, le taux de succès tombe à environ 66% ; à 3%, à environ 58%, parce que le plancher proche punit les gros paris bien plus vite que l'objectif lointain ne les récompense. Rien n'a changé chez le trader ; la géométrie a changé, et les évaluations sont tarifées et commercialisées précisément sur cette géométrie.

Quelle firme, et combien de temps cela prend

Le simulateur peut être utilisé avec n'importe quel courtier. Saisissez l'objectif et les exigences de drawdown de votre firme pour l'évaluation (FTMO, Apex, TopStep, MyFundedFutures, Funding Pips, etc.) ainsi que s'il s'agit d'une évaluation en une ou deux étapes, futures ou forex. Les évaluations en une étape ont généralement un objectif allant de 6% à 10% avec un drawdown correspondant de 5% à 10%. Cependant, les valeurs spécifiques, notamment si le plancher est dynamique, seront définies par votre firme. Utilisez donc les détails contenus dans le règlement de votre firme plutôt que de vous fier à des règles générales. Une valeur de "trades médians pour réussir" fournira directement la réponse à la question de combien de temps cela prendra. Pour convertir cela en nombre total de jours de trading avant de réussir un test, multipliez simplement le résultat par le nombre moyen de trades pris par session de trading. Enfin, gardez à l'esprit que le quart le plus lent des exécutions dans toute simulation prendra généralement bien plus de temps que l'exécution médiane.

Interpréter les chiffres comme une décision d'affaires

Multipliez les tentatives attendues par les frais d'évaluation et vous obtenez le coût réel pour être financé avec votre stratégie, avant tout paiement. Ce chiffre doit être comparé avec le seuil de rentabilité du calculateur de partage des profits : ensemble, ils répondent à la question de ce que le financement va coûter et du profit brut à générer avant d'être positif net. Si la réponse honnête est peu attrayante, mieux vaut l'apprendre d'une simulation que d'une série de frais. Le calculateur de drawdown couvre l'arithmétique de survie une fois que vous êtes financé, et le simulateur de risque de ruine fait tourner le même moteur sans les barrières de l'évaluation pour votre propre compte.

Une mise en garde honnête concernant les paramètres d'entrée de cette méthode est que presque tous les traders actifs vont surestimer leur pourcentage de réussite réel (le pourcentage du temps où ils gagnent vraiment dans le trading) et sous-estimer la variance de combien d'argent ils peuvent s'attendre à gagner quand ils gagnent (récompense), comparé à la somme qu'ils pourraient perdre s'ils ne gagnent pas (risque). À ce titre, nous recommandons que si vos données proviennent de moins de quelques centaines de trades en temps réel, vous relancez la simulation, mais cette fois en utilisant un pourcentage de réussite inférieur d'au moins 5% à votre chiffre actuel, puis prenez la différence entre ces deux valeurs comme votre incertitude. Agissez ensuite sur toute probabilité de succès qui résiste à ce seuil. Ne prenez aucune décision sur les probabilités de succès qui échouent à ce test.