Calcolatore Target di Profitto Prop Firm

Come funziona la simulazione

win: equity × (1 + risk × RR)  ·  loss: equity × (1 − risk)
pass: equity ≥ 1 + target  ·  breach: equity ≤ 1 − maxDD

Le 2.000 simulazioni vengono eseguite attraverso ciascuna delle rispettive esecuzioni. La dimensione di ogni trade è determinata da una frazione fissa (cioè, hai specificato quanto destinare a ogni trade). Ogni trade viene vinto in base al win rate specificato; in tal caso, paga anche in base al reward-to-risk dichiarato. Dopo un'esecuzione, terminerà immediatamente al raggiungimento dell'obiettivo di profitto (o superamento), al tocco del fondo del drawdown (e quindi l'esecuzione viene terminata), o dopo che tutti i trade consentiti sono stati utilizzati senza raggiungere né profitto né perdita (come nel caso di una sfida reale senza limiti di tempo di trading, ovvero ancora in corso).

Un esempio pratico

Gli input predefiniti descrivono una solida strategia retail: win rate del 50% a 1,5R, un'aspettativa di +0,25R per trade, rischiando l'1% su un target dell'8% con un drawdown statico del 10%. Quel trader supera circa il 97% dei tentativi, eppure circa 1 su 35 esecuzioni muore in una serie perdente iniziale nonostante un edge positivo e un sizing sensato. Ora carica il preset di esempio più duro, un target del 10% su un drawdown del 5%, il target doppio rispetto alla distanza dal pavimento. Il tasso di superamento dello stesso trader scende a circa l'84%, ed ecco la trappola: inseguire il target più lontano alzando il rischio peggiora la situazione, non la migliora. Al 2% di rischio il tasso di superamento scende a circa il 66%, al 3% a circa il 58%, perché il pavimento vicino punisce le grandi scommesse molto più velocemente di quanto il target lontano le premi. Il trader non è cambiato; è cambiata la geometria, e le valutazioni sono prezzate e commercializzate esattamente su quella geometria.

Quale società, e quanto tempo ci vuole

Il simulatore può essere utilizzato con qualsiasi broker. Inserisci il target e i requisiti di drawdown della tua società per la valutazione (FTMO, Apex, TopStep, MyFundedFutures, Funding Pips ecc.) nonché se si tratta di una valutazione a uno o due step, futures o forex. Le valutazioni a uno step hanno generalmente un target compreso tra il 6% e il 10% con un drawdown corrispondente dal 5% al 10%. Tuttavia, i valori specifici, incluso se il pavimento segue il trailing, saranno definiti dalla tua società. Usa quindi i dettagli contenuti nel manuale delle regole della tua società invece di affidarti a regole generali. Un valore "trade-mediani-per-superare" risponderà direttamente alla domanda "quanto tempo ci vuole?". Per convertirlo in un numero totale di giorni di trading prima di superare un test, moltiplica semplicemente il risultato per il numero medio di trade per sessione di trading. Infine, tieni presente che il quarto più lento delle esecuzioni in qualsiasi simulazione richiederà in genere molto più tempo dell'esecuzione mediana.

Leggere i numeri come una decisione aziendale

Moltiplica i tentativi previsti per la quota di valutazione e ottieni il costo reale del finanziamento con la tua strategia, prima di qualsiasi pagamento. Quel numero appartiene accanto alla cifra di pareggio del calcolatore di divisione dei profitti: insieme rispondono a "quanto mi costerà il finanziamento, e quanto profitto lordo devo poi produrre prima di essere positivo netto?" Se la risposta onesta non è attraente, è meglio apprenderla da una simulazione che da una serie di quote. Il calcolatore di drawdown copre l'aritmetica della sopravvivenza una volta che sei finanziato, e il simulatore di rischio di rovina esegue lo stesso motore senza le barriere della valutazione per il tuo conto personale.

Un onesto avvertimento sui parametri di input per questo metodo è che quasi tutti i trader attivi tenderanno a sovrastimare la loro percentuale di vincita effettiva (la percentuale di volte in cui "vinci" davvero nel trading) e a sottostimare l'ampiezza di quanto denaro possono aspettarsi di guadagnare quando vincono (rendimento), rispetto alla quantità di denaro che potrebbero perdere se non vincono (rischio). Pertanto, raccomandiamo che se i tuoi dati provengono da meno di qualche centinaio di trade in tempo reale, esegui di nuovo la simulazione, ma questa volta usa una percentuale di vincita di almeno il 5% inferiore al tuo numero attuale, quindi prendi la differenza tra quei due valori come la tua incertezza. Poi, agisci in base a qualsiasi probabilità di superamento che sopravvive a quel taglio. Non agire in base alle probabilità di superamento che non superano quel test.