Calcolatrice dei Punti Pivot

Cos'è un punto pivot

Esiste un metodo storico per determinare un livello di prezzo centrale per ogni sessione di trading. Questo veniva inizialmente usato dai floor trader come una semplice formula matematica per determinare un centro di gravità usando i prezzi massimo, minimo e di chiusura della sessione di trading precedente. La formula avrebbe poi fornito livelli di supporto/resistenza che si prevedeva fossero aree dove l'azione del prezzo avrebbe probabilmente cambiato direzione o subito qualche forma di congestione. Non esisteva alcun elemento predittivo all'interno della matematica; tuttavia, i benefici sono emersi grazie al fatto che i livelli di prezzo risultanti erano sia statici che noti da molti partecipanti. In quanto tale, eri in grado di osservare questi livelli insieme a molti altri trader. Inserisci semplicemente il Massimo, il Minimo e la Chiusura della sessione precedente nei campi di input e avrai tutti i Livelli di Supporto/Resistenza generati utilizzando questo metodo presentati affiancati in un unico luogo.

Le formule

Classic P = (H+L+C)/3 · R1 = 2P−L · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−L) · S2 = P−(H−L) · R3 = H+2(P−L) · S3 = L−2(H−P)

Fibonacci P = (H+L+C)/3 · R1/S1 = P ± 0.382(H−L) · R2/S2 = P ± 0.618(H−L) · R3/S3 = P ± 1.000(H−L)

Camarilla R1/S1 = C ± (H−L)×1.1/12 · R2/S2 = C ± (H−L)×1.1/6 · R3/S3 = C ± (H−L)×1.1/4 · R4/S4 = C ± (H−L)×1.1/2

Woodie P = (H+L+2C)/4 · R1 = 2P−L · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−L) · S2 = P−(H−L)

Un esempio pratico

Prendi una sessione in cui il minimo era 1.0950 e il massimo era 1.1050 con un prezzo di chiusura di 1.1020. Il punto pivot tradizionale per questa sessione è (1.1050 + 1.0950 + 1.1020)/3 = 1.10067. La prima area di resistenza è 2*1.10067 - 1.0950 = 1.10633 mentre la prima area di supporto sarà 2 * 1.10067 - 1.1050 = 1.09633. Si osserva che il pivot è stato localizzato sotto il prezzo di chiusura della sessione: poiché la sessione è terminata nella metà superiore del suo range di trading, ci si dovrebbe aspettare che il prezzo apra al di sopra del pivot nella prossima sessione di trading come aspettativa aritmetica piuttosto che come segnale rialzista. Questo tipo di dettaglio è una delle tante cose che è necessario sapere prima di trarre conclusioni sui livelli.

Confronta i metodi sugli stessi numeri e la differenza di carattere è ovvia. R1 e S1 di Camarilla si trovano molto più vicini alla chiusura rispetto a quelli di Classic, perché sono frazioni scalate del range piuttosto che riflessioni di esso, il che è il motivo per cui Camarilla si adatta ai trader che fanno fading dei movimenti piccoli mentre Classic si adatta a quelli che negoziano rotture di strutture più ampie.

Range di pivot centrale e le altre varianti

Oltre i quattro metodi elencati nella tabella, ci sono due sistemi i cui nomi compaiono frequentemente. Il sistema del range di pivot centrale (CPR) usa due linee orizzontali aggiuntive per circondare la linea pivot di base: Bottom-Central BC = (H + L)/2; Top-Central TC = Pivot + (Pivot – BC); La distanza tra queste due linee indica la direzione del mercato (trend o range): un piccolo divario tra le due linee indica un "Trend Day", mentre un grande divario rappresenta un "Range Day". Il secondo sistema menzionato qui è DeMark, che genera calcoli diversi in base a dove è terminato il prezzo di chiusura rispetto al prezzo di apertura, quindi la necessità di un Prezzo di Apertura inserito dall'utente. Esistono anche sistemi di tipo Gann così come altri tipi di sistemi basati sui trader. Tuttavia, poiché la maggior parte di tutte le piattaforme di charting ha solo i Livelli Classic, Fibonacci, Camarilla e Woodie incorporati (i quattro più comuni), è generalmente utile prestare attenzione a questi livelli perché parte del loro vantaggio è dovuta al fatto che quasi tutti possono vederli.

Usare i livelli senza ingannarsi

I pivot sono linee orizzontali predeterminate e il vantaggio di usarli è che hai la possibilità di prendere una decisione sull'azione prima che si presenti un'opportunità di trading mentre sei ancora calmo, al contrario di durante l'operazione quando non lo sei. Traccia le linee, identifica quale azione vuoi intraprendere ad ogni linea, poi lascia che il piano si esegua da solo. L'unica cosa che i pivot non possono fornire è la quantità o le dimensioni dei lotti della posizione che stai per entrare. Questo deriva dall'identificare quanto vicini sono i tuoi stop ai livelli pivot e dalla conversione di quella distanza in dimensioni di lotto utilizzando la calcolatrice del dimensionamento della posizione. La seconda parte della determinazione se un ingresso vale la pena in base al potenziale rendimento rispetto al rischio totale è fornita dalla calcolatrice rischio/rendimento. I livelli rappresentano la struttura. Il dimensionamento e la disciplina forniscono il vantaggio.

Qualsiasi mercato, qualsiasi timeframe

La formula non si preoccupa dei tuoi dati di input, quindi gli stessi tre input funzioneranno per le coppie forex, oro e petrolio grezzo, indici (Nifty), crypto, ecc. Conta solo che tu cambi il periodo di tempo da cui stai prendendo i livelli di massimo, minimo e chiusura. Questo determina se il livello è valido da usare in quale sessione di trading: intraday/day trading con i numeri del giorno precedente; swing trade usando i numeri della settimana precedente; operazioni in posizione usando i numeri del mese precedente. I livelli pivot giornalieri diventano obsoleti all'apertura della sessione del giorno successivo. Pertanto riesegui la formula ogni sessione usando numeri freschi dal tuo grafico.