Calcolatrice del Rapporto Rischio/Rendimento

Cosa dice davvero il rapporto rischio/rendimento

Il Rischio/Rendimento è una misura della distanza da dove entri nell'operazione al potenziale Stop e anche al potenziale Target. Che distanza c'è in relazione allo stop, e che distanza in relazione al target? Rischiare due punti per guadagnarne quattro (che ho precedentemente chiamato un 2:1) ti dà un setup 2:1 su qualunque sia il mercato. Quel singolo numero ti dice quante volte puoi perdere ed essere ancora in vantaggio, ecco perché questo è importante.

I trader citano rapporti come 1:2 o 1:3 come se il numero più grande fosse automaticamente migliore, ma un rapporto da solo non dice nulla sul profitto. Un magnifico target 5:1 che il mercato raggiunge una volta ogni luna blu perde denaro; un semplice 1:1 che colpisci sei volte su dieci lo stampa. Il rapporto significa qualcosa solo affiancato a un tasso di vincita, e questa coppia è attorno a cui è costruita questa pagina.

La formula

rendimento : rischio = |target − ingresso| ÷ |ingresso − stop|
tasso di vincita di pareggio = 1 ÷ (1 + rendimento:rischio)
aspettanza (R) = vincita% × rendimento:rischio − (1 − vincita%)

Il rapporto da ingresso a stop a target in termini di rischio/rendimento è lo stesso del tuo ingresso al tuo stop, che non ha relazione con il tuo target. Quindi se entri a 100 con uno stop a 98 e un target a 104, stai rischiando 2 per guadagnare 4 - o un rendimento-sul-rischio di 2:1. Poi arriva il numero che conta davvero, il tasso di vincita di pareggio: 1 ÷ (1+2)= 33.3%. Finché hai questo numero e il setup per il profitto prima delle spese, sarà redditizio prima dei costi; altrimenti perderà indipendentemente da quanto buona appaia ogni singola operazione sul grafico.

Il tuo vero tasso di vincita si abbina alla tua aspettanza. Poiché il tuo vero tasso di vincita a questo setup 2:1 è del 45%, l'aspettanza può essere calcolata come segue: .45(2) -.55 = +0.35R per operazione; cioè, se stai rischiando un'unità, guadagnerai circa un terzo di quella in media su molte operazioni. Il fattore simile all'interesse composto di quel numero (non solo le singole vincite) è ciò che causa la crescita dei conti. Un grande rapporto può sembrare bello sulla carta, ma se il tasso di vincita è al di sotto del punto di pareggio, ci sarà un'aspettanza negativa e si perderà matematicamente denaro nel tempo.

Cosa conta come un buon rapporto

Non esiste un singolo buon rapporto, solo un rapporto che si adatta a quanto spesso la tua strategia vince effettivamente. Ogni rapporto viene con un tasso di vincita che devi battere:

Leggilo come un trade-off, non come un obiettivo. Un rapporto più alto ti compra un tasso di vincita richiesto più basso, ed è per questo che i trader di trend e breakout sono felici di accettare una serie di piccole perdite aspettando il vincitore occasionale 3:1 o 4:1. Le strategie di mean-reversion e di scalping vincono molto più spesso ma a 1:1 o peggio, e superano il loro pareggio più alto perché il tasso di successo è lì a sostenerlo. La domanda onesta non è mai "qual è il miglior rapporto rischio/rendimento" in astratto; è se il tuo registro batte il pareggio che il tuo rapporto implica.

La stessa matematica su qualsiasi mercato

L'aritmetica non cambia con l'asset, solo cosa vale un punto di distanza. Su un'azione, ingresso $50.00, stop $49.00, target $53.00 rischia $1 per guadagnare $3, un 3:1 con un pareggio del 25%. Nel forex, ingresso 1.1000, stop 1.0970, target 1.1060 è 30 pip di rischio contro 60 di rendimento, un pulito 2:1. Su un perp crypto o un contratto futures il rapporto si legge allo stesso modo; la leva cambia il contante in gioco e la matematica della liquidazione, non il rendimento-sul-rischio stesso. Elabora il rapporto dai livelli di prezzo prima, poi consegna il rischio in punti alla calcolatrice del dimensionamento della posizione per trasformarlo in una dimensione di posizione.

Non hai bisogno di TradingView o di un foglio di calcolo per questo

Puoi creare il rapporto di questo grafico di trading view usando lo strumento della posizione long o costruendo la formula per excel in appena un minuto; entrambi sono buoni metodi. La parte più comunemente trascurata nella creazione di un rapporto (e anche la più importante) è trovare il tasso di vincita di pareggio e l'aspettanza. Pertanto, dopo aver creato una casella del rapporto 3:1, troverai difficile determinare se la tua strategia ha soddisfatto la soglia richiesta del 25%. Questa applicazione funziona esclusivamente nel tuo browser, crea un link che ti consente di condividere facilmente i tuoi setup, e fornisce i tre elementi essenziali di informazioni per prendere una decisione sull'uso di un rapporto, incluso il rapporto stesso, il punto di pareggio e l'aspettanza per operazione.

Dove si inserisce con gli altri tuoi strumenti

Un rapporto è un numero per operazione; ciò che fa un vantaggio positivo su centinaia di operazioni, e quanto duramente la varianza può colpire prima che si ripaghi, è ciò che il simulatore di rischio di rovina mostra, poiché lo stesso vantaggio dimensionato troppo aggressivamente può comunque esplodere prima. Una volta che il rischio è impostato in termini di prezzo, la calcolatrice del dimensionamento della posizione trasforma la tua distanza dello stop nella dimensione esatta per una percentuale fissa del conto, e la calcolatrice profitto & perdita mostra cosa valgono il target e lo stop in contanti.

I limiti onesti

Il rapporto e il tasso di vincita di pareggio sono esatti; sono fissati da dove metti il tuo stop e il target. Tutto ciò che viene dopo si basa su input che solo tu puoi giudicare. Il tasso di vincita è la tua stima, ed è onesto solo quanto il tuo registro delle operazioni; un numero ottimistico in input produce un numero incoraggiante in output. La matematica assume anche che ogni perdita sia un pulito −1R e ogni vincita un pulito +R, quando le esecuzioni reali slittano, gli stop saltano, e a volte prendi un profitto parziale, tutto ciò che sfuma i bordi. E ignora spread e commissione, che alzano il vero pareggio un po' al di sopra della cifra mostrata, quindi lasciati un margine piuttosto che negoziare un setup che supera appena il pareggio.